استراتژی های تجارت الگوریتمی

مفهوم تجارت هوش مصنوعی با Silhouette Robot در پس زمینه آبی و داده های نمودار فارکس با نمودارهای مالی در داخل. قرارگیری مجدد در معرض ویروس. ارائه سه بعدی

تجارت می تواند یک فعالیت پیچیده و در عین حال پاداش دهنده باشد. شما می توانید انواع دارایی های مختلف را تجارت کنید. سهام ، اوراق قرضه ، ارزها ، کالاها ، ارزهای رمزنگاری ، مشتقات و غیره. بخش تجارت بسیار زیاد است و فضای زیادی را برای انواع مختلف استراتژی های معاملاتی وجود دارد که تجارت الگوریتمی یکی از رایج ترین آنهاست.

معاملات الگوریتمی به معاملات مبتنی بر دستورالعمل های پیش برنامه ریزی شده و خودکار داده شده به رایانه ، حسابداری از متغیرهایی مانند قیمت ، زمان و حجم اشاره دارد. هدف از تجارت الگوریتمی استفاده از سرعت رایانه ها نسبت به معامله گران انسانی برای به دست آوردن نتایج بهتر است.

ظهور تجارت الگوریتمی در دهه 1980 آغاز شد ، زیرا پیشرفت پیشرفت رایانه ها اجازه می دهد تا رایانه سازی جریان سفارش در بازارهای مالی را انجام دهد. به طور هم زمان ، گسترش سریع دسترسی به رایانه ها وجود داشت ، بنابراین معامله گران می توانند به راحتی از آنها مانند گذشته استفاده کنند.

افزایش معاملات الگوریتمی باعث شد تا بازرگانان و کارشناسان مالی استراتژی های مختلفی را تدوین کنند. تا به امروز ، آنها با موفقیت تکنیک های بی شماری را که مردم در سراسر جهان می توانند از آن تقلید کنند ، مفهوم سازی و پیاده سازی کرده اند. موارد قابل توجه عبارتند از:

• داوری
• صندوق شاخص دوباره تعادل
• استراتژی متوسط قیمت متوسط (TWAP)
• استراتژی متوسط قیمت متوسط (VWAP)
• روند زیر
• چاک دهی

داوری

داوری به معنای استفاده از اختلاف قیمت همان دارایی در دو یا چند بازار برای سودآوری است. در این استراتژی ، شما از تفاوت مثبت بین قیمتی که یک دارایی خریداری می کنید و قیمتی که آن را در یک دوره کوتاه می فروشید ، سود کسب می کنید.

در اینجا یک مثال ساده از داوری آورده شده است. شرکتی به نام مثال A ، Inc در دو بازار سهام ، بورس اوراق بهادار لندن (LSE) و بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) ذکر شده است. لندن و نیویورک دو شهر مختلف بیش از 3000 مایل از هم فاصله دارند ، از این رو تفاوت زمانی قابل توجه است.

لندن 5 ساعت از نیویورک جلوتر است. از این رو ، بازارهای دومی خیلی زودتر از سابق باز می شوند. من به عنوان یکی از ساکنین نیویورک ، می توانم با اتصال به بازارهای لندن و خرید سهام به عنوان مثال در اوایل ، از تفاوت زمان استفاده کنم. پنج یا شش ساعت بعد ، هنگامی که بازارهای نیویورک باز می شود ، در صورت افزایش قیمت در آن دوره کوتاه ، می توانم آن سهام را برای سود بفروشم.

در مثال بالا ، من از تفاوت زمانی برای خرید دارایی در یک مکان و فروش آن در یک دوره کوتاه در یک مکان دیگر سرمایه گذاری کردم.

یک نمونه دیگر داوری ، یک سناریوی در دنیای واقعی ، از تفاوت قیمت بین ارزهای رمزنگاری شده در مناطق مختلف استفاده می کند. Alameda Research یک شرکت معاملاتی رمزنگاری است که هم اکنون صدها میلیون دلار مدیریت می کند. در روزهای ابتدایی خود ، این شرکت از آنچه به عنوان "حق بیمه کیمچی شناخته می شود" سوء استفاده کرد ، شکاف قیمت بین نشانه های دیجیتال در مبادلات کره جنوبی و افراد خارج از کره.

Alameda بیت کوین را برای مقادیر خاص در ایالات متحده خریداری کرد ، آنها را در همان روز در صرافی های کره ای بارگذاری کرد و سود را جیب کرد. در بعضی روزها ، سود تحقق یافته تا 50 ٪ بود.

اما ، داوری به آسانی به نظر نمی رسد. Alameda برای مقابله با چالش های مهم ، از جمله یافتن بستر مناسب برای خرید و فروش بیت کوین در مقیاس ، دریافت تأیید برای استفاده از مبادلات و حساب های خارجی ، و غالباً مبالغ قابل توجهی از پول بین کشورهای مختلف.

داوری نیز خطرات خود را به همراه دارد. شما ممکن است یک دارایی بخرید و قیمت آن را در بازار دیگری که قصد فروش آن را دارید ، کاهش دهید. با این وجود ، اگر کارت های خود را به درستی بازی کنید ، می تواند یک استراتژی برنده باشد.

صندوق شاخص دوباره تعادل

صندوق های شاخص صندوق های متقابل یا صندوق های مبادله ای (ETF) هستند که مجموعه مشخصی از سرمایه گذاری های اساسی را ردیابی می کنند. به عنوان مثال ، شما می توانید در یک شرکت انرژی تجدید پذیر ETF ردیابی یا صندوق متقابل ردیابی شاخص S&P 500 سرمایه گذاری کنید.

مدیران صندوق های فهرست به طور دوره ای دارایی های اساسی وجوه خود را برای مدیریت ریسک ها و اطمینان از حفظ صندوق تخصیص دارایی هدف خود خریداری یا می فروشند. این فرآیند که به عنوان "تعادل مجدد" شناخته می شود ، فرصت هایی را برای بازرگانان الگوریتمی برای سرمایه گذاری در معاملات مورد انتظار باز می کند.

این برای مدیران صندوق شاخص برای هدایت مبالغ عظیم سرمایه از این امر خارج نیست. از این رو ، اگر می توانید معاملات بازسازی شده مورد انتظار آنها را پیش بینی کنید ، می توانید الگوریتم هایی را برای سرمایه گذاری در آنها پیاده سازی کنید.

استراتژی متوسط قیمت (TWAP) با وزن زمان

میانگین قیمت متوسط وزن متوسط قیمت دارایی در یک زمان مشخص است. شما می توانید از این متریک برای هدایت معاملات خود با هدف خرید یا فروش دارایی با بهترین قیمت استفاده کنید.

بیایید بگوییم ، شما می خواهید به جای دستیابی به آن در یک تجارت واحد ، 1000 سهم از مثال A ، Inc را خریداری کنید ، می توانید آن را به 10 معاملات 100 سهم تقسیم کنید. شما می توانید یک الگوریتم را برای خرید 100 سهم هر یک در یک بازه زمانی مشخص (به عنوان مثال ، هر 2 ساعت) اجرا کنید. در پایان ، به دلیل نوسانات قیمت ، شما ممکن است مبلغ کمتری برای به دست آوردن سهام پرداخت کرده باشید تا اینکه آنها را در یک کشش خریداری کرده اید.

به همین ترتیب ، می توانید یک الگوریتم برای فروش 100 سهم از مثال A در همان بازه زمانی تنظیم کنید. در پایان ، ممکن است برای سهام خود پول بیشتری کسب کنید تا اینکه اگر آنها را در یک تجارت واحد فروخته اید.

استراتژی متوسط قیمت متوسط (VWAP)

میانگین قیمت متوسط وزن متوسط قیمت دارایی با وزن کل حجم معاملات است. به همین ترتیب ، می توانید از این متریک برای هدایت معاملات خود برای خرید یا فروش دارایی با بهترین قیمت استفاده کنید.

روند زیر

همانطور که از نام آن پیداست ، روند زیر به معنای پیگیری روند است. این یک استراتژی معاملاتی است که هنگام افزایش روند قیمت آن و فروش آن در هنگام کاهش روند قیمت آن برای یک دوره مشخص ، خرید دارایی را نشان می دهد. در این استراتژی ، شما شرط می بندید که روند قیمت ادامه خواهد یافت و به شما امکان می دهد از آن استفاده کنید.

چاک دهی

Scaling یک استراتژی تجاری است که مستلزم سودآوری از تغییرات قیمت کوچک است ، با سود حاصل از آن در اسرع وقت. هدف این است که به جای قرار دادن امیدهای خود در چند معاملات برنده ، سودهای زیادی را که به مبلغ قابل توجهی اضافه می شود ، بدست آورید.

اجرای استراتژی مقیاس گذاری آسان است. شما فقط باید یک الگوریتم را برای فروش دارایی تنظیم کنید پس از افزایش قیمت فعلی آن به یک سطح خاص بالاتر از قیمت خرید.

استراتژی های سرمایه گذاری الگوریتمی بی شماری وجود دارد ، به گونه ای که نمی توانیم همه آنها را لیست کنیم. اما ، ما برخی از بهترین مواردی را که می توانید دنبال کنید شناسایی و توضیح داده ایم.

مورد نیاز برای تجارت الگوریتمی

برای تبدیل شدن به یک معامله گر الگوریتمی موفق ، به برخی از منابع مهم نیاز دارید. آنها شامل:

دانش برنامه نویسی رایانه

تجارت الگوریتمی همه چیز در مورد استفاده از برنامه های رایانه ای برای هدایت معاملات شما است. از این رو ، اگر می خواهید یک معامله گر الگوریتمی مؤثر باشید ، باید دانش و درک کافی از برنامه های رایانه ای و نحوه نوشتن آنها داشته باشید.

ما نمی توانیم بیش از حد بر این نیاز تأکید کنیم. برنامه های رایانه ای حساس هستند ، به گونه ای که اشتباهات کمی می تواند باعث خسارات بزرگی شود. شما باید بدانید که چگونه دستورالعمل های دقیقی را بنویسید که یک کامپیوتر می تواند به درستی آن را درک و پیاده سازی کند.

مالی/دانش خاص صنعت

در کنار برنامه نویسی رایانه ، شما همچنین باید دانش کافی در مورد فرآیندهای مالی برای اجرای استراتژی های معاملاتی سودآور داشته باشید. به همین ترتیب ، شما باید بخش مورد نظر خود را تا حد زیادی درک کنید. بیایید بگوییم ، شما در حال تجارت نفت هستید ، باید با فضای تجاری صنعت و اینکه چگونه تصمیمات سیاسی کشورهای برتر تولید کننده نفت تأثیر می گذارد ، آشنا باشید.

اگر فکر می کنید به اندازه کافی آگاه نیستید که استراتژی های معاملاتی خود را تدوین کنید ، تسلیم نشوید. برخی از سیستم عامل هایی که به شما امکان می دهند ربات های تجاری ساخته شده توسط متخصصان را خریداری کرده و از استراتژی های آنها تقلید کنید ، به عنوان مثال ، mql5. community بازار.

اگر شما یک متخصص هستید و به دنبال کسب درآمد در زمینه تجارت برای دیگران هستید ، می توانید این کار را در MQL5. community آزاد انجام دهید.

بستر معاملاتی

بستر معاملاتی که شما انتخاب می کنید یکی دیگر از عوامل مهم است که بر شانس موفقیت شما در تجارت الگوریتمی تأثیر می گذارد. انتخاب پلت فرم اشتباه می تواند تلاشهای شما را ناامید کرده و از کارآیی شما جلوگیری کند.

بسیاری از سیستم عامل ها از تجارت الگوریتمی پشتیبانی می کنند که هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف خود هستند. یک مثال Metatrader 5 است که یک رابط کاربر پسند و صندوق های متقابل ، شرکت های بازرگانی PROP و شرکت های سرمایه گذاری را ارائه می دهد. به عنوان مثال ، PWE Capital ، یک شرکت سرمایه گذاری چند میلیون دلاری ، از Metatrader 5 برای رسیدگی به تمام معاملات خود استفاده می کند.

مزایای تجارت الگوریتمی

• کاهش هزینه های معامله

با تجارت الگوریتمی ، لازم نیست زمان زیادی را برای نظارت بر بازارها در مقایسه با یک معامله گر دستی صرف کنید. از این رو ، شما به احتمال زیاد معاملات کمتری را در اختیار شما قرار می دهید و در هزینه های معامله پس انداز می کنید.

انسان در مقایسه با رایانه ها ، که دستورالعمل ها را کاملاً انجام می دهند ، در برابر اشتباهات تجاری آسیب پذیر هستند. تجارت الگوریتمی خطر خطاها را کاهش می دهد ، که می تواند در برخی موارد باعث خسارات ویرانگر شود.

هنگامی که یک الگوریتم معاملاتی ایجاد می کنید ، می توانید آن را بر روی داده های تاریخی "آزمایش برگشت" یا داده های زنده "آزمایش رو به جلو" آزمایش کنید تا ببینید که چگونه کرایه می شود. معامله گران دستی این امتیاز را ندارند و بنابراین در مقایسه با معامله گران الگوریتمی در معرض ضرر قرار می گیرند.