نقاط قوت MFI و RSI

براساس صنعت

مربوط

براساس صنعت

مربوط

شناخته شده به عنوان شاخص قدرت نسبی با وزن (RSI)

به طور خلاصه به عنوان MFI ، یک نشانگر شرکتی است. همچنین به عنوان شاخص قدرت نسبی با وزن (RSI) شناخته می شود ، زیرا این شاخص شبیه RSI است ، اما فقط حجم دیگری غیر از اقدامات قیمت دارد.

این شاخص حرکت یک شاخص فنی است که با تجزیه و تحلیل قیمت و زمان برای تعیین اینکه شرکت کنندگان در بازار خرید یا فروش می کنند ، حرکت معاملات را اندازه گیری می کند. اگرچه به اندازه شاخص قدرت نسبی محبوب نیست ، اما به اندازه RSI مؤثر است.

در مقاله زیر نحوه محاسبه و تفسیر شاخص بررسی خواهد شد. علاوه بر این ، ما همچنین در مورد مزایا و اشکالات این شاخص فنی و سیگنال های تجاری و ترکیب سایر شاخص های فنی بحث خواهیم کرد.

مراحل زیر را می توان برای محاسبه MFI استفاده کرد:

1. قیمت معمولی را در یک دوره معین محاسبه کنید:

افزایش قیمت معمولی به معنای جریان مثبت پول است و نشانگر فشار خرید است.

کاهش قیمت معمولی نشان دهنده یک جریان پول منفی است که نشان دهنده فشار فروش است.

اگر قیمت معمولی بدون تغییر باشد ، آن روز دور ریخته می شود.

2. جریان نقدی خام را محاسبه کنید:

جریان پول به جریان پول مثبت و منفی طبقه بندی می شود:

جریان پول مثبت با افزودن جریان پول در تمام روزهایی که قیمت معمولی بالاتر از روز گذشته است محاسبه می شود.

جریان پول منفی با افزودن جریان پول در تمام روزهایی که قیمت معمولی پایین تر از روز گذشته است محاسبه می شود.

3. نسبت پول را محاسبه کنید:

نسبت جریان پول ، همچنین به عنوان نسبت پول شناخته می شود ، با جمع بندی جریان های مثبت و منفی پول محاسبه می شود.

4- شاخص جریان پول را محاسبه کنید

همچنین می تواند به شرح زیر بیان شود:

این فرم شاخص را به عنوان درصدی از جریان پول مثبت به کل جریان پول ارائه می دهد.

تفسیر شاخص جریان پول

نسبت پول این شاخص را از 0 تا 100 تعیین می کند. با توجه به حجم ، از این نشانگر می توان برای مشخص کردن اوج و پایین حرکت قیمت و معکوس با سیگنال های مختلف دیگر استفاده کرد.

Overbought/Oversold ، نوسانات شکست و واگرایی سه نشانه اصلی تولید شده توسط شاخص است.

1. شرایط بیش از حد/فراگیر

اگر این شاخص افزایش سریع قیمت را به سطح بالایی نشان دهد ، دارایی به عنوان بیش از حد برچسب گذاری می شود. به همین ترتیب ، اگر افت سریع قیمت را به سطح پایین نشان دهد ، دارایی بیش از حد است. اندامهای قیمت را می توان با استفاده از سطح بیش از حد و بیش از حد شناسایی کرد.

شرایط بیش از حد هنگامی که نشانگر جریان پول بالاتر از 80 باشد ، وجود دارد ، در حالی که شرایط فراوان در زیر 20 سال وجود دارد.

MFI SPX بیش از 80 برای چند میله عبور می کند ، که نشانگر یک سناریوی بیش از حد است و به دنبال آن یک تلفیق است. هنگامی که MFI زیر 20 سقوط می کند ، یک وضعیت فراگیر ایجاد می شود و یک روند برگشت روند رخ می دهد.

در حالی که قیمت در یک صعود منفجر می شود ، شاخص MFI ممکن است برای یک دوره زمانی بالاتر از 80 باشد.

برعکس ، اگر قیمت ها در میان روند نزولی قابل توجهی شروع به کاهش کنند ، ممکن است این شاخص زیر 20 سقوط کند. وقتی مقدار بالاتر از 90 افزایش یابد ، کاملاً بیش از حد تلقی می شود.

2. واگرایی

سیگنال های واگرایی هنگامی ظهور می کنند که حرکت قیمت سیگنال های متناقض را ارسال می کند. اختلاف در شاخص ها می تواند نشان دهنده وارونگی احتمالی باشد.

واگرایی ها را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد:

واگرایی شاخص جریان پول صعودی

این فرصتی برای خرید دارایی با قیمت پایین تر است. هنگامی که قیمت با کمترین میزان کمترین قیمت ، قیمت جدید را نشان می دهد ، حاکی از افزایش جریان پول است. در نتیجه ، فروش کاهش می یابد و انتظار می رود خریداران بازار را به دست بگیرند.

واگرایی شاخص جریان پول نزولی

واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت به بالاترین سطح جدید منتقل شود ، در حالی که این شاخص بالاترین سطح پایین را نشان می دهد. این نشانگر کاهش تقاضای خریدار و آغاز تصاحب بازار فروشنده است. این یک نقطه فروش مهم برای فروشندگان است.

3. نوسانات شکست

نوسانات شکست ، مانند واگرایی ، می تواند منجر به وارونگی قیمت شود. از طرف دیگر ، نوسانات شکست تحت تأثیر قیمت قرار نمی گیرد و کاملاً به نشانگر جریان پول بستگی دارد.

چهار مرحله در روند نوسانات شکست صعودی و نزولی وجود دارد.

نوسان شاخص جریان پول صعودی

مرحله 1: شاخص زیر 20 است. (Oversold)

مرحله 2: این شاخص دوباره ریخته می شود و فراتر از علامت 20 امتیازی عبور می کند.

مرحله 3: سقوط می کند اما بالاتر از 20 است.

مرحله 4: این بالاتر از حد قبلی خود است.

عدم موفقیت در شاخص جریان پول نزولی نوسان

مرحله 1: شاخص بالاتر از 80 است. (بیش از حد)

مرحله 2: فهرست زیر 80 است

مرحله 3: کمی بلند می شود اما زیر 80 باقی می ماند.

مرحله 4: زیر پایین قبلی خود قرار می گیرد

آیا این یک شاخص خوب است؟

1. MFI یک نشانگر مؤثر است

تحقیقی با عنوان "بهینه سازی و تست شاخص جریان پول" توسط مارک و آدکوا در سال 2020 برای بررسی چندین تنظیمات پارامتر انجام شد. این آزمایش در بازه های زمانی مختلف و با شرکت های دیگر (به عنوان مثال، اپل، اکسون موبایل، آی بی ام، مایکروسافت) انجام شد.

این تحقیق نشان داد که این اندیکاتور می تواند از یک استراتژی خرید و نگه داشتن ساده بهتر عمل کند و ثابت کند که به تجارت کمک می کند. با این حال، این مطالعه نشان داده است که تنظیمات نشانگر جریان پول که معمولاً در مقاله توصیه می شود، هیچ مزیتی برای معاملات ندارند و تنظیمات باید برای هر سهم بهینه شود.

2. کدام بهتر است: RSI یا MFI؟

بر اساس تجزیه و تحلیل "MFI در مقابل RSI - کدام یک پول بیشتری می آورد؟"ماروود که توسط جو ماروود در سال 2018 انجام شد، هر دو شاخص را با داده‌های سهام تاریخی از Norgate Data آزمایش کرده بود.

پس از آن، او آزمایش هایی را برای مقایسه این دو شاخص انجام داد.

بین 1 ژانویه 2008 و 1 ژانویه 2018، فهرست زیر سیگنال‌های خرید RSI با تماس‌های خرید MFI در 10000 سهام راسل ایالات متحده را در یک دوره نگهداری سه روزه نشان می‌دهد.

هیچ کمیسیونی وجود ندارد و همه ورودی ها و خروجی ها به قیمت باز روز بعد بستگی دارد.

3. دوره برگزاری: 3 روز

با یک دوره نگهداری 3 روزه، MFI با مقایسه هر دو با بازه های زمانی مختلف: 2 میله، 4 میله و 8 میله، از RSI بهتر عمل کرد.

منبع: decodingmarkets. com

با توجه به نتایج جدول بالا، سیگنال MFI در یک دوره نگهداری سه روزه از RSI معمولی بهتر عمل کرد.

از یک نمونه گسترده از 232589 تراکنش، سیگنال خرید MFI(8) 30 بهترین بازده را ایجاد کرد، از جمله سود متوسط 0. 3 درصد در هر معامله، نرخ پیروزی 52. 66 درصد و ضریب سود 1. 18.

این نتیجه بهتر از سیگنال خرید RSI(8) 30 بود که میانگین سود 0. 18 درصد برای هر تراکنش و ضریب سود 1. 09 را به همراه داشت.

4. دوره برگزاری: 5 روز

در طی یک دوره نگهداری پنج روزه، جدول زیر نشانه‌های خرید RSI برای سیگنال‌های خرید MFI را خلاصه می‌کند:

منبع: decodingmarkets. com

همانطور که از جدول بالا می بینید، اندیکاتور MFI در یک دوره پنج روزه از RSI معمولی بهتر عمل کرد.

با میانگین سود 0. 39 درصد در هر تراکنش، نرخ موفقیت 53. 22 درصد و ضریب سود 1. 20، سیگنال خرید MFI(2) 10 بهترین سود را ارائه کرد.

سیگنال خرید RSI(2) 10 پایین تر بود و میانگین سود 0. 24 درصد در هر تراکنش و ضریب سود 1. 11 را به همراه داشت.

5. دوره برگزاری: 10 روز

با یک زمان برگزاری 10 روزه تکرار شد زیرا دوره برگزاری 5 روزه نتایج دقیقی به همراه داشت.

با توجه به حرکت صعودی قیمت سهام ، یک دوره برگزاری 10 روزه معمولاً نتایج بهتری را ارائه می دهد:

منبع: decodingmarkets. com

با یک دوره برگزاری 10 روزه ، MFI دوباره از RSI بهتر عمل کرد.

با توجه به موارد فوق ، شاخص جریان پول بار دیگر دیدنی ترین یافته ها را تولید کرد. MFI (2) و MFI (8) ضریب سود بالاتری نسبت به بقیه عملکرد RSI دارند.

با موفقیت 54 درصد و ضریب سود 1. 25 ، سیگنال خرید MFI (2) 10 سود متوسط 0. 68 درصد در هر تجارت را به همراه داشت ، که سودآورترین شاخص در بین سایر سیگنال ها است.

اگرچه RSI یک شاخص فنی شناخته شده در بین بازرگانان است ، اما MFI تا حد زیادی زیربنایی است. نشانگر جریان پول به همان اندازه عالی است ، اگر بهتر از RSI در شناسایی دارایی های Oversold ، همانطور که توسط داده ها مشهود است.

این یافته ها توسط یک نمونه جامع از معاملات در طی ده سال داده پشتیبانی می شود. علاوه بر این ، برای جلوگیری از تعصب بقا ، محققان شامل سهام حذف شده در داده ها برای جلوگیری از استفاده از داده های سهام موجود در بازار هستند.

نتیجه نشان می دهد که MFI به همان اندازه RSI مؤثر است.

مزایا و محدودیت ها

این شاخص MIF ، مانند سایر ابزارهای تحلیلی مبتنی بر حجم ، یک شاخص پیشرو است ، به این معنی که ممکن است برای پیش بینی حرکت بازار استفاده شود.

مزایا به شرح زیر است:

تنظیم ساده است.

استفاده از این خیلی ساده است.

این به شناسایی تغییرات روند احتمالی کمک می کند.

تنظیم ساده است.

تنظیم نشانگر MFI آسان است زیرا بیشتر سیستم عامل های تجاری ارائه می شود.

درک آن ساده است

MFI برای استفاده برای افراد تازه کار ساده است. اول ، شما باید شاخص ها را تنظیم کرده و سیگنال های آنها را دنبال کنید ، مانند زمانی که بازار بیش از حد و یا از بین رفته است.

این به شناسایی معکوس های روند احتمالی کمک می کند.

این با ردیابی عملکرد سنتی قیمت سازگار است و از سایر نوسان سازها برای نشان دادن واژگونی و سیگنال های ناموفق مناسب است.

واگرایی با شاخص مؤثرتر است و حجم آن را برای بزرگنمایی تفاوت بین قدرت روند و ادراک قیمت معرفی می کند.

موارد زیر مضرات است:

این می تواند سیگنال های اشتباه را ارسال کند

ممکن است حرکات مهم قیمت را از دست بدهد

این می تواند سیگنال های اشتباه را ارسال کند.

این شاخص می تواند سیگنال های اشتباه را ارسال کند. این زمانی اتفاق می افتد که نشانگر فرصت تجاری مطلوب را نشان می دهد ، اما قیمت آن مطابق انتظار حرکت نمی کند و در نتیجه تجارت از دست می رود.

به عنوان مثال ، پراکندگی ممکن است منجر به وارونگی قیمت نشود.

ممکن است حرکات مهم قیمت را از دست بدهد

همچنین ممکن است که این نشانه چیز مهمی را از دست بدهد. به عنوان مثال ، در حالی که واگرایی ممکن است در برخی موارد باعث واژگونی قیمت شود ، اما در تمام معکوس های قیمت وجود نخواهد داشت.

نتیجه

درک این نکته که شاخص ها همیشه صحیح نیستند بسیار مهم است. در نتیجه ، آنها در واقع باید در ترکیب با سایر انواع تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گیرند و با یک رویکرد مناسب برای مدیریت ریسک مرتبط باشند.

شاخص های تجارت شاخص های MFI

معامله گران فنی از انواع تاکتیک های تجاری برای تولید سیگنال های معاملاتی با ترکیب چندین شاخص استفاده می کنند. نشانگر جریان پول یکی از آنهاست و می توان از آن در موقعیت های مختلف استفاده کرد. در اینجا چند نمونه از آنها آورده شده است:

سیگنال های معاملاتی با استفاده از شاخص جریان پول و 20 SMA

میانگین طیف معینی از قیمت ها ، معمولاً قیمت های بسته شده ، که بر اساس تعداد دوره ها در آن محدوده تقسیم می شود ، با یک میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه می شود.

میانگین حرکت ساده (20 SMA) میانگین حرکت 20 دوره است. وقتی قیمت از 20 SMA عبور می کند ، معمولاً سیگنال تجاری ایجاد می کند. تأیید سیگنال با استفاده از نشانگر جریان پول ، احتمال پیش بینی صحیح یک معکوس روند را بهبود می بخشد.

خرید سیگنال:

قیمت بالاتر از 20 SMA زیر است و نشانگر جریان پول به طور همزمان از 40 افزایش می یابد.

فروش سیگنال:

قیمت زیر 20 SMA از بالا قرار می گیرد و نشانگر جریان پول زیر 60 است.

هنگامی که نشانگر جریان پول زیر 40 است ، نشان می دهد که بازار بیش از حد است و قیمت از 20 SMA عبور می کند ، یک سیگنال خرید در نمودار طلا/ USD ارائه می شود. ورودی با قیمت بسته شدن روز انجام می شود.

نشانگر جریان پول بالاتر از 60 است که نشان می دهد بازار بیش از حد است و قیمت از 20 SMA عبور کرده است و این نشان دهنده سیگنال فروش است. خروجی در پایان روز در پایان روز انجام می شود.

شاخص جریان پول تجارت الگوریتمی و پایتون

تجارت الگوریتمی برنامه برنامه ریزی سفارشات با استفاده از دستورالعمل های معاملاتی خودکار و از پیش برنامه ریزی شده برای حساب متغیرهایی مانند قیمت ، زمان و حجم است. الگوریتم مجموعه ای از قوانین برای حل مسائل است.

پایتون یکی از زبان های برنامه نویسی در حال افزایش برای تجارت الگوریتمی است. رویکرد برنامه نویسی عملکردی پایتون باعث ایجاد و تجزیه و تحلیل مکانیسم های تجارت ALGO می شود.

شاخص های جریان پول می توانند در تجارت الگوریتمی گنجانیده شوند و در صورت علاقه ، این مقاله را بررسی کنید.