اسکن برای واگرایی

یکی از مهم ترین سیگنال های فنی که در هر نمودار باید مراقب آن بود، واگرایی است. به بیان ساده، واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت ها در یک جهت (بالا یا پایین) حرکت می کنند و یک شاخص بر اساس آن قیمت ها در جهت مخالف حرکت می کند. در این مقاله، چند روش برای تشخیص واگرایی ها با موتور اسکن ما را یاد خواهید گرفت.

واگرایی ها نشان دهنده تغییرات قریب الوقوع در جهت قیمت سهام است. آنها در دو طعم وجود دارند - "مثبت" (AKA " صعودی") و "منفی" (AKA "نزولی"). واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که یک اندیکاتور پس از اینکه قیمت ها در روند نزولی قرار گرفتند (یک توسعه بالقوه صعودی) شروع به حرکت بالاتر می کند. واگرایی منفی زمانی رخ می دهد که یک اندیکاتور در حالی که قیمت ها همچنان در حال افزایش است پایین تر حرکت کند و یک سیگنال هشدار نزولی باشد.

هر شاخص نوسانی را می توان در مطالعه واگرایی استفاده کرد. انتخاب های محبوب عبارتند از MACD، Stochastics و وایلدرز RSI. بسیاری از مردم همچنین از شاخص‌هایی استفاده می‌کنند که شامل اطلاعات حجم هستند - برای مثال جریان پول Chaikin - زیرا قیمت و حجم اغلب در نقاط عطف کلیدی متفاوت است.

متأسفانه، مانند بسیاری از موارد در زمینه تحلیل تکنیکال، تشخیص واگرایی ها در حالی که هنوز در حال شکل گیری هستند می تواند مشکل باشد. بزرگترین مشکل تمایز بین یک واگرایی واقعی و "نویز" تصادفی در نمودار است. این واقعیت که یک سهم به مدت دو روز به سمت بالا حرکت می کند در حالی که یکی از شاخص های نوسانی آن (مثلا RSI) کاهش می یابد، لزوماً به این معنی نیست که واگرایی قابل توجهی ایجاد شده است - هنوز.

یافتن دستی واگرایی ها

تجزیه و تحلیل اوج و فرود

اغلب برای یافتن واگرایی ها از تحلیل پیک و پایین استفاده می شود. به عنوان مثال، اگر دو یا چند فروند صعودی در نمودار قیمت (یک روند صعودی) ظاهر شوند در حالی که دو یا چند قله نزولی به طور همزمان در نمودار نشانگر (یک روند نزولی) ظاهر شوند، یک واگرایی نزولی شناسایی شده است. اینگونه است که اغلب در کتاب های درسی واگرایی آموزش داده می شود.

مانند تمام انواع تحلیل اوج و پایین، دو مشکل کلیدی در این رویکرد وجود دارد. اولین مشکل این است که شکل گیری خطوط روند واضح زمان می برد. فرصت معاملاتی مرتبط با واگرایی ممکن است تا زمانی که یک تصویر بدون ابهام در نمودار ظاهر شود به پایان برسد. مشکل دوم این است که شناسایی قله‌ها و فرورفتگی‌های مهم اغلب بسیار ذهنی است - اوج قابل توجه یک فرد، سنبله تصادفی فرد دیگر است. به این دلایل، تشخیص واگرایی اوج و پایین به طور خودکار دشوار است (به این معنی که شما نمی توانید برای آن اسکن ایجاد کنید) و بهترین استفاده از آن برای یافتن سیگنال های خروجی برای موقعیت های موجود است.

روشهای اسکن واگرایی

استفاده از بندهای افزایش/افت

اسکن های واگرایی ساده را می توان با انتخاب یک مدت زمانی تا حدودی دلخواه (مثلاً 5 روز) ایجاد کرد و مشاهده کرد که آیا قیمت ها بیش از یک درصد معین افزایش یافته است در حالی که شاخص مرتبط با درصد معینی متفاوت در همان دوره کاهش یافته است. در اینجا یک نمونه اسکن است که از این تکنیک استفاده می کند:

در این مثال، قیمت باید حداقل 2. 5٪ در طول پنج روز گذشته افزایش یافته باشد، در حالی که مقدار MACD باید حداقل 8٪ کاهش یافته باشد. در اینجا یکی از نمودارهایی است که این اسکن در 11 ژوئن 2018 نشان داده است:

در حالی که برنامه‌ریزی این تکنیک در موتور اسکن آسان است، اما نتایج آن ضربه‌ای است. بسیاری از نمودارهای بازگردانده شده توسط این نوع اسکن واقعاً واگرایی منفی را تجربه نمی کنند. بررسی بصری تمام سهام برگشت داده شده توسط این نوع اسکن یک ضرورت است.

استفاده از توابع حداقل/حداکثر

یک تکنیک متفاوت استفاده از توابع MIN و MAX برای اطمینان از اینکه در مدت زمان مشخصی در بالاترین (یا پایین ترین) نقطه در نمودار قرار داریم. اگر قیمت سهام بالاتر از هر نقطه در 5 روز گذشته باشد (به عنوان مثال) و شاخص در حال حاضر پایین تر از گذشته است که در همین مدت بوده است ، یک احتمال خوب وجود دارد که واگرایی در حال وقوع است. در اینجا یک اسکن نمونه وجود دارد که از آن تکنیک استفاده می کند:

در این مثال ، ما به دنبال سهام هستیم که در طی پنج روز گذشته بالاتر از بالاترین بسته نزدیک باشد و دارای جریان پول Chaikin (CMF) است که در حال حاضر پایین ترین خواندن در طی پنج روز گذشته است. در اینجا یکی از نمودارهایی است که این اسکن در 11 ژوئن 2018 بازگشت:

این تکنیک نیز بی حوصله نیست. برای تعیین اینکه آیا واگرایی در واقع اتفاق می افتد ، نیاز به یک بازرسی بصری از نتایج دارد.

نتیجه گیری

حتی اگر نتایج به تجزیه و تحلیل دستی نیاز داشته باشد ، اسکن واگرایی به خوبی ارزش دارد که در ابزار شکار سهام شما وارد شود. در حالی که هیچ اسکن واگرایی کامل نیست ، دو تکنیک فوق نقاط شروع خوبی هستند که می توانند متناسب با سبک تجارت شما سفارشی شوند. این اسکن ها می توانند به شما در شناسایی یک استخر کوچکتر از نامزدهای احتمالی واگرایی کمک کنند ، که می توانند با استفاده از تجزیه و تحلیل سنتی اوج و ترو به صورت دستی بررسی شوند.