ساخت داده های سهام

  • 2021-09-14

شناسایی هدر و داده های خلاصه مجموعه ای از متغیرها است ، در یک پایگاه داده سهام CRSPACCESS با استفاده از توابع دسترسی CRSP C ، که یک مسئله را شناسایی کرده و طبقه بندی آن را خلاصه می کند. هیچ مؤلفه زمانی برای داده های هدر وجود ندارد ، بنابراین داده ها در کل دامنه مسئله معتبر هستند. شناسایی هدر و داده های خلاصه شامل جدیدترین اطلاعات در مورد مسئله نگهداری شده در پرونده است. برای هر تکرار داده فقط یک ساختار هدر در هر شماره وجود دارد. توجه داشته باشید که نماد Ticker - هدر فقط حاوی تیک های اوراق بهادار فعال است.

نام متغیر متغیر
شناسه های دائمی اولیه پرمکو پرمکو
پرمنو پرمنو
شناسه های دائمی ثانویه cusip - هدر HCUSIP
شماره شرکت NASDAQ با هم داشتن
شماره شماره NASDAQ ایزونو
محدوده تاریخ امنیت شروع داده های سهام گدایی
پایان داده های سهام در enddt
جدیدترین شناسایی هدر و اطلاعات خلاصه داده ها نام شرکت - هدر هرجلندی
کد قابل تبدیل - هدر HCONVCD
کد کشور - هدر hcntrycd
کد واجد شرایط بودن - هدر هلیگ
کد تبادل - هدر hexcd
تاریخ انقضا hexpdt
کد ادغام - هدر هینک
نرخ بهره یا قیمت اعتصاب حصار
نشانگر سیستم معاملاتی بین مارکت - هدر بازدید
توضیحات شماره - هدر hnamedesc
کد صادرکننده - هدر هجوم
کد نام - هدر HNAMECD
توضیحات نام - هدر hnamedesc
پرچم نام - هدر hnameflag
کد طبقه بندی صنعت آمریکای شمالی - هدر عرفان
مبادله اولیه - هدر hprimexch
وضعیت امنیتی - هدر hsecstat
کد اشتراک - هدر HSHRCD
نوع اشتراک - هدر نوع HSHRTYPE
طبقه بندی استاندارد صنعتی (SIC) - هدر hsiccd
تبادل فرعی - هدر hsubexch
نماد تیک - هدر (فقط اوراق بهادار فعال) htick
فرقه تجارت - هدر هیدوم
نماد Ticker Trading - هدر htsymbol
جدیدترین اطلاعات لیست حذف کد - هدر dlstcd
وضعیت تجارت - هدر htrdstat

نام تاریخ نام - نام ها

نام تاریخچه آرایه شامل مجموعه ای از متغیرهای شناسایی در زمان های مختلف در تاریخ یک امنیت است. هر مجموعه از اطلاعات یا ساختار نام ، شامل زمینه های نام و طبقه بندی و محدوده تاریخ موثر آن قسمت ها است. هر امنیت حداقل یک ساختار نام دارد.

نام متغیر متغیر
شناسه های ثانویه کوشی NCUSIP
کد طبقه بندی صنعت آمریکای شمالی (NAICS) کد وسیع
نماد تیکر تیک زدن
طبقه بندی استاندارد صنعتی (SIC) کد سیکد
محدوده تاریخ سابقه تاریخ نام تاریخ مؤثر نام نامگذاری شده
آخرین تاریخ نام 1 nameenddt
شناسایی اطلاعات نام شرکت باسن
کد قابل تبدیل باج دادن
کد کشور cntrycd
کد صلاحیت الیگست
رمز ارز مبادله کردن
تاریخ انقضا بی وقفه
رمز ثبت در IncCD
نرخ بهره یا قیمت مناسب امتیاز
شاخص سیستم معاملاتی بین مارکت آن را
کد صادرکننده صادر کردن
رمز نام نام
شرح نام نامگذاری شده
پرچم نام
مبادله اولیه پرهیز
وضعیت امنیتی خجالتی
طبقه مشترک شربت
رمز اشتراک شالک
نوع اشتراک نوع
مبادله فرعی زیرزمین
فرقه تجارت علامت
وضعیت تجارت توری
نماد Ticker Trading tsymbol

فقط 1 crspaccess

اگر CUSIP ، نام شرکت ، کد Exchange ، نماد Exchange Ticker ، کلاس اشتراک گذاری یا کد SIC در طول تاریخ تجارت امنیت تغییر کند ، یک ساختار نام جدید اضافه می شود ، با تاریخ مؤثر تغییر. این اطلاعات تا زمانی که ساختار نام دیگر اضافه نشود یا امنیت منسوخ شود ، معتبر است.

تاریخچه نام ممکن است شامل دوره هایی باشد ، احتمالاً خارج از محدوده داده ، هنگامی که امنیت در یک مبادله متفاوت معامله می شود یا به هیچ وجه تجارت نمی کند. توضیحات کد Exchange شامل اطلاعات دقیق تری در مورد وضعیت معاملات و مکان برای محدوده تاریخ معین است.

توزیع رویداد توزیع - فاصله ها

آرایه رویداد توزیع لیستی از رویدادهایی است که سود سهام نقدی ، تعدیل سرمایه و سایر توزیع های انجام شده به سهامداران یک امنیت را توصیف می کند.

نام متغیر متغیر
اطلاعات توزیع رمز توزیع از هم جدا شدن
مبلغ نقدی سود سهام طلسم
عواملی برای تنظیم قیمت و سهام عامل برای تنظیم قیمت باسن
عامل برای تنظیم سهام برجسته فاشر
تاریخ های مرتبط با توزیع تاریخ اعلامیه توزیع DCLRDT
تاریخ توزیع سابق از دست دادن
تاریخ ضبط rcrddt
تاریخ پرداخت PAYDT
اوراق بهادار/شرکت های مرتبط با این رویداد دستیابی به Permno1 عیاشی
دستیابی به Permco1 همراهی کردن

1 متغیر CRSPACCESS فقط ، موجود در C.

اگر یک رویداد توزیع بیش از یک مؤلفه داشته باشد ، CRSP هر مؤلفه این رویداد را به طور جداگانه با یک کد چهار رقمی کد می کند. کلیه مؤلفه های یک رویداد توزیع ، تاریخ توزیع سابق یکسان را به اشتراک می گذارند. توزیع برای هر امنیت منحصر به فرد است و توسط تاریخ توزیع سابق ، کد توزیع و دستیابی به Permno طبقه بندی می شود. رویدادهای توزیع مجموعه ای توصیفی از وقایع است ، نه خلاصه ای به دوره. داده ها را می توان برای محاسبات بازده ، حذف بازده ، قیمت و تعدیل سهام و کل سود سهام و تقسیم خلاصه کرد. انواع رویداد زیر در دسترس است:

  • سودهای نقدی دوره ای و ویژه - مبلغ نقدی به دلار آمریکا، تعداد دفعات و تاریخ های مربوط به کلیه سودهای نقدی ارائه می شود.
  • تقسیم سهام، سود سهام، و انشعاب معکوس - عوامل تنظیم قیمت و سهام، نوع اقدام و تاریخ های مربوط به همه تقسیم ها ارائه شده است.
  • اسپین آف - همه رویدادهای اسپین آف گنجانده شده است. ارزش نقدی اسپین آف قیمتی است که در پایان تاریخ توزیع قبلی سهام دریافت شده است. ضریب قیمت با تقسیم مبلغ نقدی بر قیمت اوراق بهادار اصلی در تاریخ توزیع قبلی محاسبه می‌شود. کسب PERMNO و کسب PERMCO می توانند برای پیوند به شرکت جدید در صورت وجود استفاده شوند.
  • پرداخت های انحلال - تمام پرداخت های انحلال جزئی و نهایی شامل می شود. اینها حاوی ارزش هر پرداخت و تاریخ های مربوطه است که مشخص است. اگر پرداخت به صورت سهام باشد، یا اگر مشخص شود که پرداختی از خرید دارایی‌ها توسط یک شرکت شناخته شده انجام می‌شود، PERMNO تصاحب و کسب PERMCO برای آن شرکت یا انتشار تنظیم می‌شود.
  • بازگشت توزیع سرمایه.
  • پیشنهادات حقوقی
  • توزیع‌های ادغام، اکتساب و سازمان‌دهی مجدد.
  • پیشنهادات مناقصه محدود
  • اطلاعات مربوط به اطلاعیه های مربوط به انحلال و پیشنهادات مناقصه که منجر به حذف از فهرست شده است.
  • بازخرید سهام شناخته شده، عرضه، و سهم افزایش می یابد به دلیل خرید.

برای طرح کدگذاری مورد استفاده توسط CRSP و همچنین نمونه هایی از موارد خاص توزیع، کدهای توزیع را ببینید.

آرایه مشاهدات برجسته سهام - سهام

آرایه مشاهدات معوق سهام شامل تاریخچه مشاهدات تاریخچه معوق سهام یک اوراق بهادار است. CRSP سهام موجود را فقط برای امنیت ثبت می کند، نه کل سهام شرکت را. سهام خزانه شامل نمی شود. سهام موجود برای رسیدهای سپرده گذاری آمریکایی (ADRs) سهام موجود در ADR هستند، نه موضوع اصلی. سهام موجود در هزار ثبت شده است.

نام متغیر متغیر
اطلاعات را به اشتراک می گذارد سهام برجسته فریاد زدن
پرچم مشاهده برجسته را به اشتراک می گذارد SHRFLG
محدوده تاریخ مشاهده را به اشتراک بگذارید سهام تاریخ پایان مشاهدات برجسته 1 SHRSENDDT
سهام تاریخ مشاهده برجسته SHRSDT

1 فقط دسترسی به داده CRSP.

دو نوع مشاهدات برجسته سهام وجود دارد:

  1. مشاهدات سهام اولیه حاوی مقدار باقی مانده سهام است که مستقیماً از گزارش سالانه یا فصلی یا منبع داده با استفاده از گزارش های شرکت گرفته شده است.
  2. اینها با مشاهدات سهام ناشایست حاصل از توزیع های مؤثر بر سهام با استفاده از فاکتور برای تنظیم سهام ، تکمیل می شوند.

ورود جدید به این معنی نیست که تغییری در تعداد سهام برجسته وجود داشته است. به طور کلی ، هر شرکتی حداقل یک ساختار سهام در سال دارد.

دقیقاً یک ساختار سهام در هر تاریخ در تاریخ امنیت مؤثر است. یکی از مشاهدات برجسته سهام تا مشاهده بعدی یا تاریخ حذف مؤثر است. اولین مشاهده سهام از تاریخ مشاهده سهام به عقب تا ابتدای داده ها مؤثر است.

آرایه مشاهدات برجسته سهام را نمی توان برای یافتن مستقیم سهام در هر دوره تقویم به طور مستقیم استفاده کرد. توابع و برنامه های ابزار برای نقشه برداری از سری های زمانی که برای محاسبه سرمایه بازار استفاده می شود ، در دسترس است.

حذف آرایه رویداد - حذف

هر امنیت موجود در پرونده CRSP یک رکورد حذف شده اختصاص داده شده است. آرایه رویداد Delisting شامل اطلاعاتی در مورد وضعیت امنیت پس از آن است که دیگر در یک فایل CRSP در یک مبادله ذکر نشده است. هر رویداد تاریخچه حذف حاوی یک کدی است که دلیل حذف ، ارزش پس از حذف (در صورت وجود) ، پیوندهای پیش رو برای دستیابی به شماره و شرکت در NYSE ، NYSE MKT ، NASDAQ یا ARCA و بازده حذف را نشان می دهد. موضوعات فعال دارای یک رویداد تاریخچه حذف است که در آن تاریخ حذف در آخرین تاریخ داده های قیمت موجود تعیین شده است. آرایه تاریخ توزیع شامل داده های مورد نظر در مورد پرداخت های انجام شده به سهامداران پس از حذف است و شامل اطلاعات اعلامیه مربوط به حذف در صورت وجود است.

نام متغیر متغیر
اطلاعات را حذف کنید مقدار بعد از حذف دلم
کد حذف dlstcd
حذف قیمت DLPRC
حذف بازگشت غرق
حذف بازگشت بدون سود سهام dlretx
تاریخ های مرتبط با Delist تاریخ حذف dlstdt
تاریخ اطلاعات بعدی موجود NextDt
حذف تاریخ پرداخت DLPDT
اوراق بهادار/شرکت های مرتبط با Delist Permco1 جدید nwcomp
جدید Permno1 NWPERM

فقط 1 crspaccess c.

در پرونده های فعلی CRSP فقط جدیدترین رویداد حذف شده در آرایه رویداد حذف شده کدگذاری شده است. اگر یک مسئله در پرونده های داده CRSP و بازده های بعدی مبادله ای باقی بماند ، این شکاف در آرایه تاریخچه نام با کد تبادل 0 مشخص شده است. در این مدت ، داده های رویداد ردیابی نمی شوند و داده های سری زمانی با مقادیر گمشده پر می شوندواد

اطلاعات حذف شده توسط چندین عامل تعیین می شود: مبادله سهام در اولین فرصت ممکن ، تجارت در بازار ثانویه ، پرداخت از شرکت یا پیشنهاد مناقصه برجسته. اطلاعات در دسترس است که در دسترس قرار می گیرد. در صورت اعمال هر یک از شرایط زیر ، یک مسئله بسته برای تحقیقات بیشتر در نظر گرفته می شود:

  • تحقیقات تأیید کرده است که توزیع نهایی به سهامداران پرداخت شده است.
  • قیمت در مبادله دیگر یافت می شود.
  • تحقیقات تأیید کرده است که هیچ توزیع به سهامداران پرداخت نشده است.
  • برخی از توزیع ها به سهامداران پرداخت شده است ، اما هیچ اطلاعات توزیع نهایی را نمی توان یافت و 10 سال از تاریخ جدیدترین اطلاعات حذف شده گذشته است.
  • هیچ اطلاعاتی در مورد حذف را نمی توان یافت و 10 سال از تاریخ حذف گذشته است.

اگر هیچ یک از این شرایط مربوط به یک مسئله حذف نشده باشد ، مسئله در انتظار است ، به این معنی که تحقیقات بیشتری لازم است تا زمانی که یکی از شرایط فوق برآورده شود. اگر اطلاعاتی پیدا نشود یا اطلاعات یافت شده ناقص باشد ، هیچ بازده حذف شده توسط CRSP محاسبه نمی شود.

ماهانه: اگر اطلاعات حذف کننده وجود نداشته باشد ، و داده های روزانه پس از تاریخ معاملات آخر ماه گذشته وجود دارد ، CRSP با استفاده از قیمت در آخرین تاریخ معاملات روزانه ، مبلغ حذف و بازده جزئی را تولید می کند. اگرچه بازده ماه جزئی در قسمت برگشتی حذف می شود ، اما بازده آنها را حذف نمی کنند.

آرایه اطلاعات NASDAQ - NASDIN

آرایه اطلاعات NASDAQ حاوی سابقه وضعیت معاملات یک موضوع در بازار سهام NASDAQ است. هر مجموعه از اطلاعات یا ساختار شامل زمینه های وضعیت و طبقه بندی و محدوده تاریخ مؤثر در آن زمینه ها است. اگر کد صفات NASDAQ ، شاخص بازار ملی NASDAQ ، کد فهرست NASD یا سازندگان بازار تغییرات را شمارش می کند ، یک ساختار جدید اضافه می شود و تاریخ تغییر در تاریخ صفات NASDAQ ثبت می شود. هر شماره که از نوامبر 1982 در بورس سهام NASDAQ معامله شد ، حداقل یک آرایه اطلاعات NASDAQ دارد.

نام متغیر متغیر
اطلاعات آرایه اطلاعات NASDAQ تعداد سازنده بازار mmcnt
کد فهرست NASD nsdinx
شاخص بازار ملی NASDAQ nmsind
کد صفات nasdaq trtscd
محدوده تاریخ اطلاعات NASDAQ تاریخ صفات nasdaq trtsdt
تاریخ پایان صفات nasdaq trtsenddt

ساختارهای اطلاعاتی NASDAQ برای تجارت اوراق بهادار در NASDAQ از اول آوریل 1982 برای تاریخ صفات NASDAQ و شاخص بازار ملی NASDAQ در دسترس است. همه زمینه ها از اول نوامبر 1982 در دسترس هستند. 1

1 داده های اطلاعات NASDAQ در دسامبر 1982 برای کلیه شماره های شرکت NASD کمتر از 1025 (تقریباً 20 درصد از اوراق بهادار فعال در آن زمان) مفقود شده اند و در فوریه 1986 برای همه مسائل مفقود هستند. تاریخ صفات NASDAQ ، کد صفات NASDAQ و شاخص بازار ملی NASDAQ کامل است. همه زمینه های دیگر از دست رفته اند.

بازار ملی NASDAQ در آوریل 1982 برای اوراق بهادار بزرگتر و به طور کلی تر معامله شد. اوراق بهادار بازار ملی NASDAQ باید نسبت به سایر سهام NASDAQ معیارهای بالاتری مالی و غیر مالی را رعایت کند و همیشه در معرض گزارش های فروش گذشته قرار داشته باشد. در ژوئن سال 1992 ، بخش معمولی NASDAQ از بازار سهام NASDAQ به بازار کوچک Nasdaq تغییر نام داد و برای اولین بار این موضوعات مشمول گزارش قیمت و حجم در زمان واقعی شدند.

قیمت ، حجم و آرایه های سری زمانی بازگشت

قیمت ، حجم و آرایه های سری زمانی بازگشت مجموعه ای از سری های زمانی است که هسته اصلی داده های سهام CRSP را تشکیل می دهد. این شامل سه سری قیمت ، کل بازده و حجم معاملات است. تمام این سری های زمانی در یک پرونده سهام از همان تقویم (های) استفاده می کنند.

نام متغیر متغیر
قیمت ، حجم و داده های سری زمانی بازگشت بپرسید یا قیمت بالایی عیاشی
پیشنهاد یا قیمت پایین بیدلو
بازده کل دوره با استفاده از
قیمت یا پیشنهاد/درخواست متوسط PRC
حجم تجارت یک

داده های سری زمانی کمکی

سری زمانی داده های کمکی سری زمانی اضافی است که در فایلهای سهام CRSPACCESS با همان فرکانس با قیمت ، حجم و آرایه های سری زمانی ارائه شده است.

نام متغیر متغیر
قیمت و تاریخ متناوب ماهانه ، قیمت باز روزانه ، بازده بدون سود سهام ، داده های سری زمانی گسترش قیمت جایگزین (فقط ماهانه) altprc
تاریخ جایگزین قیمت (فقط ماهانه) altprcdt
بازگشت بدون سود سهام چاک
گسترش بین پیشنهاد و سؤال (فقط ماهانه) انتشار دادن
قیمت باز (فقط روزانه) OpenPRC
پرسیدن پرسیدن
پیشنهاد پیشنهاد
تعداد معاملات NASDAQ (فقط روزانه) numtrd

آمار نمونه کارها و سریال زمان تکالیف - بندر

مجموعه آمار نمونه کارها و سری زمانی مجموعه ای از سری زمانی نمونه کارها است. هر سری زمانی نمونه کارها بر اساس نوع نمونه کارها تعریف شده توسط CRSP است و شامل سابقه آمار و تکالیف نمونه کارها برای یک امنیت است. دو متغیر برای هر دوره تقویم در دسترس است:

نام متغیر متغیر
داده های آماری و انتساب نمونه کارها داده های سری شماره واگذاری نمونه کارها بندر
ارزش آماری نمونه کارها گفتار

هر سری از آمار نمونه کارها و سریال های زمان تکالیف در مجموعه از نوع نمونه کارها استفاده می شود. انواع نمونه کارها گروه های از پیش تعریف شده بر اساس شاخص های CRSP هستند. سری زمانی نمونه کارها را می توان با داده های بازگرداندن شاخص CRSP برای محاسبه بازده اضافی یک امنیت در برابر نمونه کارها شاخص اختصاص داده شده خود در هر زمان در طول تاریخ خود مرتبط کرد.

هر نوع نمونه کارها یک گروه شاخص از پیش تعریف شده را با روش خود و دوره تعادل خود نشان می دهد. سری زمانی نمونه کارها را می توان بر اساس فرکانس بازگرداندن شاخص به تقویم های مختلف مرتبط کرد. زمان و محاسبه قوانین آماری و واگذاری نیز به شاخص بستگی دارد. تقویم های مورد استفاده در پرتفوی ها همان تقویم هایی نیستند که با قیمت امنیتی مورد استفاده قرار می گیرند و داده ها را باز می گردانند. دامنه و تقویم نمونه کارها می تواند برای همه انواع نمونه کارها متفاوت باشد. در یک سری زمانی نمونه کارها ، کد زیرگروه داده ها روی شماره شناسایی شاخص دائمی ، Indno ، از شاخصی تنظیم شده است که حاوی نتایج عملکرد گروه سری فهرست ساخته شده با استفاده از تکالیف است.

تکالیف نمونه کارها برای شاخص های سرمایه گذاری Decile File File CRSP برای NYSE/ NASDAQ با پرونده های سهام روزانه و ماهانه ارائه می شود. انواع نمونه کارها اضافی با پایگاه داده CRSP US Index و ماژول انتساب نمونه کارها امنیتی در دسترس است. توجه داشته باشید که اطلاعات نمونه کارها یک ماژول از داده های مربوط به سهام CRSPACCESS روزانه یا ماهانه است. داده های واگذاری نمونه کارها برای شاخص های روزانه یا ماهانه می توانند از طریق خدمات سهام در صورت مشترک شدن کاربر در سهام و محصولات شاخص مناسب استخراج شوند. شاخص های مبتنی بر پرتفوی ها در پرونده CRSP Index و محصول تکالیف نمونه کارها گنجانده شده است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد پرتفوی های تعریف شده موجود در پرونده های سهام ماهانه و روزانه ، به جدول انواع نمونه کارها مراجعه کنید.

داده های گروهی

داده های گروه مجموعه ای از آرایه های رویدادهای ورود به جهان است. هر جهان پشتیبانی شده به عنوان یک grouptype نامیده می شود و یک عدد صحیح را که آن را مشخص می کند اختصاص می دهد. آرایه برای هر Grouptype تعداد رویدادها و تاریخ های جهان را ذکر می کند.

نام متغیر متغیر
داده های گروهی پرچم گروهی از فهرست مرتبط گودال
پرچم ثانویه گروهی گرگوبفلوگ
محدوده تاریخ گروه شروع داده های گروهی GRPDT
پایان داده های گروهی grpenddt

تنها Grouptype در حال حاضر 16 - S& P 500 Universe است. فقط وقایع ورود به این گروه اضافه می شود ، بنابراین پرچم گروهی از شاخص مرتبط همیشه 1 است. شروع داده های گروهی و پایان داده های گروهی ، محدوده امنیت را در فهرست S& P 500 گنجانده شده است. کاربر برای استخراج داده های گروهی باید در پایگاه داده های سهام و فهرست مناسب مشترک شود.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.