تیک نمودارها یکی از "سلاح های مخفی" من هستند و این مقاله دلیل آن را توضیح می دهد.
نمودارهای تیک چندان شناخته شده نیستند و می توانند گیج کننده باشند. هر از گاهی سوالاتی در مورد نمودارهای تیک دریافت می کنم و ایمیل دیروز از کن معمولی بود:
من اینترنت را جست‌وجو می‌کردم تا اطلاعاتی در مورد نمودارهای تیک و نکات ورودی و خروجی آنها پیدا کنم - اما هیچ چیز مفیدی پیدا نکردم. میشه لطفا یک منبع اطلاعاتی خوب با توضیح مناسب به من معرفی کنید؟کن
خوب من خودم را کمی متخصص در نمودارهای تیک می دانم، بنابراین به اینجا می رسد. برای رفتن به یک بخش خاص از پیوندهای زیر استفاده کنید:
تیک چارت چیست؟
نمودار تیک بعد از تعداد معینی از معاملات، به عنوان مثال پس از هر 500 معامله، یک نوار جدید ترسیم می کند. نمودارهای معمولی (یعنی مبتنی بر زمان) یک نوار جدید بعد از یک مجموعه ترسیم می کننددوره زمانیمثلاً بعد از هر 5 دقیقه.
با شاخص NYSE TICK (یا $TICK در بسیاری از برنامه های نمودار) اشتباه نگیرید. شاخص تیک NYSE چیز کاملاً متفاوتی است. این تعداد معاملات سهام در یک صعود در مقابل یک نزول را اندازه گیری می کند. در مقابل، یک تیک فقط یک معامله است و 1 تیک = 1 معامله.
من نمودارهای تیک را به نمودارهای معمولی و مبتنی بر زمان ترجیح می دهم. در اینجا 5 دلیل من است.
5 مزیت تیک نمودار
شماره 1 نمودارهای تیک به شما امکان می دهد حرفه ای ها را دنبال کنید
Emini یک وسیله نقلیه معاملاتی عالی است زیرا ما تعداد قراردادها را در هر معامله جداگانه می دانیم. بنابراین، در نمودار تیک، وقتی حجم را ترسیم می کنیم، تعداد کل قراردادهای معامله شده در آن 100 معامله آخر را می بینیم. اندازه نسبی هیستوگرام حجم، اندازه متوسط معامله را به ما نشان می دهد. بیایید یک مثال بزنیم.
اگر در طول 100 معامله گذشته میانگین تعداد قراردادها در هر معامله انفرادی 2 باشد، هیستوگرام حجم مقدار 200 را نشان می دهد. اما اگر در طول 100 معامله اخیر میانگین تعداد قراردادها در هر معامله جداگانه 25 باشد، آنگاههیستوگرام حجمی مقدار 2500 را نشان می دهد. بنابراین اگر هیستوگرام حجم کم باشد، معاملات آماتور را می بینیم و اگر هیستوگرام حجم بالا باشد، حرفه ای ها را می بینیم.
نمودار 2097 تیک بالا برخی از میله‌های با ارزش بالا را برجسته کرده است - اینها اندازه‌های متوسط تجارت یا حرفه‌ای‌ها را نشان می‌دهند. همانطور که می بینید، شما می خواهید حرفه ای ها را دنبال کنید. آنها دیپ ها را می خریدند و راهپیمایی ها را کوتاه می کردند.
شماره 2 نمودار تیک به شما امکان می دهد آماتورها را محو کنید
به طور مشابه، نگاه کردن به نوارهای کم ارزش به شما امکان می دهد تشخیص دهید که آماتورها چه کاری انجام می دهند. نمودار 2097 تیک فوق دقیقاً مشابه نمودار قبلی است اما برخی از نوارهای کم ارزش برجسته شده است. این ها اندازه های تجاری متوسط یا آماتور کوچک را نشان می دهند. همانطور که می بینید، می خواهید آماتورها را محو کنید (یعنی برعکس عمل کنید). آنها شیب ها را کوتاه می کردند و تا اواخر راهپیمایی خرید می کردند.
اکنون فکر می کنم که این اطلاعات به تنهایی دلیل کافی برای استفاده از نمودارهای تیک باشد، اما موارد بیشتری وجود دارد…
شماره 3 تیک نمودارها به شما امکان می دهد در شکست ها جهش کنید
اگر منتظر بسته شدن یک میله هستید تا وارد معامله شوید، مثلاً شکست، نمودار تیک شما را زودتر وارد می کند. نمودار معاملاتی Emini در بالا این موضوع را نشان می دهد. Emini اخبار مربوط به FOMC را مورد توجه قرار داد. با استفاده از نمودار تیک، می‌توانید افزایش فعالیت را ببینید و در بسته شدن میله وارد شوید - مثلاً 779. مثلاً با یک نمودار 3 دقیقه‌ای، ورود در بسته شما را به 784 نزدیک‌تر می‌کرد - یا 5 امتیاز بدتر!
سلام بری، من قبلاً از نمودارهای 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه و غیره استفاده می کردم، اما به دلیل تغییر در نوسانات، زمان را ناکافی دیدم. من برای 2 ماه سودآور خواهم بود و سپس رونق گرفتم، نوسانات افزایش می یابد و ناگهان، تجارت من خوب نیست. تغییر به تیک 1500 و تیک 4500 کاملاً تفاوت های نوسانات را پنهان کرده است و به من امکان می دهد بدون توجه به نوسانات به طور مداوم تر تجارت کنم. جان جی.
شماره 4 نمودارهای تیک به شما امکان می دهند اطلاعات چرخه ای بیشتری را «دیدن» کنید
نمودار تیک همچنین به شما این امکان را می دهد که اطلاعات تجارت بیشتری را ببینید و به خصوص با تجزیه و تحلیل چرخه کار کنید. در مثال بالا، Better Sine Wave، ابزار تجزیه و تحلیل چرخه ترجیحی من، توانست یک نقطه ورود طولانی به عقب را در نمودار تیک 2097 انتخاب کند. با این حال، با نمودار 3 دقیقه ای Pull Back کاملاً از دست رفت.
شماره 5 نمودارهای تیک دوره های فعالیت کم را فشرده می کند
در نهایت، نمودار تیک، دوره‌های فعالیت کم، مانند زمان ناهار، ساعات بعد از ساعات کاری و معاملات شبانه را فشرده می‌کند. این کار باعث کاهش اره مویی می شود و امکان تجزیه و تحلیل "مستمر" را در بین روزها فراهم می کند، با تنظیم معاملات از قبل در نمودار تیک. یا کمتر معاملات کاذب شکست در زمان ناهار.
از چه تنظیمات تیک نمودار استفاده کنید
در طول سال‌ها، CME تعریف خود را از تیک (یا تجارت) در خوراک داده‌های Globex تغییر داده است. و گاهی اوقات این نگرانی برای معامله گرانی که به نمودارهای تیک تکیه می کنند ایجاد کرده است.
اگر خریدار وارد شود و 3 سفارش از هر 5 قرارداد را که در Ask نشسته است، انتخاب کند، به عنوان «متجاوز» در نظر گرفته می‌شود و در یک فید داده «بسته‌ای» به این صورت نشان داده می‌شود: 1 معامله برای 15 قرارداد انجام شده در Ask. در یک فید داده «غیر دسته‌بندی شده» این به صورت زیر نشان داده می‌شود: هر کدام 3 معامله برای 5 قرارداد انجام شده در Ask.
در اکتبر 2009، معاملات "غیر بسته‌بندی" CME، منجر به کاهش میانگین اندازه تجارت از حدود. 11 تا 5 قرارداد (نمودار بالا را ببینید). قبل از تغییر، تنظیمات نمودار امینی من از نمودارهای 233، 699 و 2097 استفاده می‌کرد. 233 یک عدد فیبوناچی است و به همین دلیل نقطه شروع من بود. پس از تغییر، به تنظیمات نمودار فعلی 500، 1500 و 4500 تیک تغییر مکان دادم.
در دسامبر 2014 CME تغییرات بیشتری را اعلام کرد - به روز رسانی به نام MDP 3. 0. تمام سال 2015 از ارائه دهندگان فید داده صرف شد تا نحوه مدیریت این به روز رسانی را مرتب کنند و در این راه لحظاتی از توقف قلب وجود داشت. در نهایت همه چیز یک «طوفان در یک فنجان چای» بود و نیازی به تغییر تنظیمات تیک نمودار 500، 1500 و 4500 وجود نداشت.
می توانید برخی از جزئیات را در این پانل های به روز رسانی در زیر بخوانید:
به روز رسانی می 2015 - CME داده های نمودار تیک را تغییر می دهد (دوباره!)
CME یک پروتکل جدید فید داده را در دسامبر 2014 معرفی کرد و همه ارائه دهندگان خوراک داده باید آن را تا اکتبر 2015 پیاده سازی کنند. تاکنون فقط CQG/Continuum تغییر کرده است اما TradeStation اعلام کرده است که در آگوست 2015 تغییر خواهند کرد و سایر ارائه دهندگان داده نیز از این روش پیروی خواهند کرد..
به نظر می رسد که فید داده جدید به وضعیت قبل از اکتبر 2009 (یا نزدیک به آن) باز می گردد، با معاملات "بسته" و تخصیص به "متجاوز". به نظر می‌رسد جزئیات سفارش «غیر دسته‌بندی‌شده» هنوز در فید داده‌های خام موجود است، اما ممکن است ارائه‌دهندگان فید داده هنگام انتشار داده‌های خود، این اطلاعات را نادیده بگیرند. شما می توانید در مورد جزئیات بیشتر در این تاپیک فروم بخوانید.
نتیجه این است که میانگین اندازه تجارت امینی حدوداً افزایش یافته است. 3. 1 (بر اساس داده های CQG و TradeStation برای سه شنبه 26 مه 2015). بنابراین اگر از داده‌های CQG/Continuum استفاده می‌کنید، ممکن است بخواهید نمودارهای تیک Emini خود را به 150، 450 و 1350 تیک تغییر دهید.
به روز رسانی دسامبر 2015 - MDP 3. 0 یک "طوفان در یک فنجان چای" بود
فید جدید داده CME (MDP 3. 0) معلوم شد که "طوفان در یک لیوان" است.
حرکت اولیه ، CQG/Continuum ، پس از ، آنچه را که من تصور می کنم ، از داده های بدون بسته بندی شده به صورت بسته بندی شده برگشت ، بازگرداند. به نظر می رسد که تمام ارائه دهندگان داده ها ، به جز Esignal ، داده های بدون وام را اتخاذ کرده اند و به نظر می رسد تقریباً هیچ تفاوتی بین داده های قبل و بعد از MDP 3. 0 وجود ندارد. متوسط اندازه تجارت تقریباً یکسان است و Pro Pro Better AM همچنان به شناسایی فعالیت های حرفه ای و آماتور ادامه می دهد.
اگر شما یک کاربر Esignal هستید ، توصیه می کنیم به جای نمودار 500 نوار نوار ، از نمودار نوار 200 تیک استفاده کنید. در غیر این صورت ، هیچ تغییری برای تنظیم تنظیمات نمودار لازم نیست.🙂
بهترین نمودار کنه برای معاملات روز Emini
سه نمودار برتر برای معاملات روز Emini 500 TICK ، 1500 TICK و 4500 نمودار کنه است. من از اینها در آنالیز چند زمانی (MTF) از Emini استفاده می کنم. کمترین بازه زمانی (500 کنه) برای زمان ورود یا خروج عالی است. بازه زمانی میانی (1500 کنه) برای شناسایی جهت روند عالی است. و بالاترین بازه زمانی (4500 تیک) به شما امکان می دهد تصویر بزرگ را ببینید.
نماد قرارداد "مداوم" حتی بهتر برای استفاده
معامله ، به طور پیش فرض ، داده های قیمت و حجم را در روز هفتم قبل از انقضا قرارداد "رول" می کند. روز هفتم هنوز هم فعال ترین قرارداد است ، بنابراین من ترجیح می دهم داده ها را در روز بعد ، روز ششم قبل از انقضا قرارداد ، "چرخش" کنم.
برای انجام این کار از این نمادهای قرارداد استفاده کنید: برای جلسه روز و شب استفاده از Emini: @es = 106xc برای جلسه روز فقط استفاده از Emini: @es. d = 106xc و برای Nasdaq ، Dow و Russell: @nq = 106xc ، @ym = 106xc و @rty = 106xc
بهترین نمودار تیک برای تجارت فارکس
نمودارهای تیک اکنون برای تجارت فارکس امکان پذیر است.
با نمودارهای "سنتی" پول نقد ، ما فقط تعداد معاملات را در یک دوره زمانی می دانیم و نه تعداد قراردادهای معامله شده. بنابراین در نمودار کنه وقتی حجم ما را ترسیم می کنیم ، هیچ اندازه حجم تجارت وجود ندارد. اگر می خواهید اطلاعات مربوط به حجم در نمودار فارکس نقدی را داشته باشید ، باید با نمودارهای مبتنی بر زمان معمولی و شمارش تیک به عنوان یک پروکسی بچسبید.
با این حال ، گزینه دیگری وجود دارد - قراردادهای Forex Futures که در CME معامله می شوند. این قراردادها به سرعت رشد کرده اند و اکنون به اندازه کافی بزرگ هستند که نماینده آنچه در بازار پول نقد اتفاق می افتد ، هستند. مزیت این قراردادهای آتی این است که داده های حجم کامل در دسترس است و نمودارهای تیک عالی کار می کنند.
اطلاعات بیشتری در مورد استفاده از سری "بهتر" از شاخص ها در نمودارهای فارکس در اینجا وجود دارد.
همچنین باید تنظیمات نمودار تیک خود را برای قراردادهای فارکس بر اساس فعالیت نسبی آن قرارداد تنظیم کنید. به عنوان مثال ، یورو مایع ترین بازار فارکس است و 500 تیک ، 1500 تیک و 4500 نمودار تیک به خوبی کار می کنند. دلار Aussie و ین ژاپنی کمتر معامله می شوند و برای این قراردادها 300 تیک ، 900 تیک و 2700 نمودار تیک بهترین هستند.
یک نماد قرارداد "مداوم" حتی بهتر برای استفاده
معامله ، به طور پیش فرض ، داده های قیمت و حجم را در روز هفتم قبل از انقضا قرارداد "رول" می کند. این کار برای قراردادهای آتی فارکس کار نمی کند ، زیرا این قراردادها همچنان فعال ترین معامله تا 1 روز قبل از انقضا هستند. بنابراین من ترجیح می دهم داده ها را در روز قبل از انقضا قرارداد انجام دهم.
برای انجام این کار از این نمادهای قرارداد استفاده کنید: برای جلسه روز و شب یورو استفاده کنید: @EC=101XC برای جلسه روز و شب پوند انگلیس استفاده کنید: @BP=101XC برای جلسه شبانه روز از دلار استرالیا استفاده کنید: @AD=101XC برای جلسه روز و شب دلار کانادا استفاده کنید: @CD=101XC برای جلسه روز و شب ین ژاپن استفاده کنید: @JY=101XC برای جلسه شبانه روز از شاخص دلار آمریکا استفاده کنید:@DX=101XC
نمودارها را در پلتفرم های مختلف نمودار علامت بزنید
هیچ دو فید داده Tick یکسان نیستند.
به همین دلیل است که هرگز با استفاده از فیدهای داده های مختلف برای مطابقت دقیق، 2 تیک نمودار دریافت نمی کنید. در نمودارهای مبتنی بر زمان، برای مثال نمودار 5 دقیقه ای، معمولاً مشکلی وجود ندارد. داده‌های صرافی دارای مهر زمانی هستند و پلتفرم نمودار شما از آن برای ترسیم نوار استفاده می‌کند.
با این حال، با یک نمودار تیک، نوارهای جدید بر اساس تعداد معاملاتی که تکمیل شده اند ترسیم می شوند - و این تعداد معاملات می تواند باشد:
- توسط ارائه دهنده فید داده فیلتر شده است
- تنظیم کنید تا شمارش مجدد در نقاط شروع مختلف شروع شود (مانند نیمه شب، باز و غیره)
- تجمیع شده برای کاهش پهنای باند مورد نیاز توسط ارائه دهنده خوراک داده
- معاملات از دست رفته به دلیل قطع لحظه ای اینترنت
- پردازش خارج از ترتیب به دلیل وجود چند رشته در رایانه شما و غیره.
ناامید کننده - می دانم. اما این زندگی در شهر بزرگ است. با این حال، برای من مزایای یک نمودار تیک بسیار بیشتر از این منفی است.
