داده ها

فید داده های سهام ایالات متحده جریانی از معاملات امنیتی و نقل قول هایی است که در هنگام اجرای زنده به الگوریتم معاملاتی شما تحویل داده می شود. فیدهای داده های زنده به شما امکان می دهند تا در زمان واقعی معاملات انجام داده و ارزش اوراق بهادار موجود در سبد خود را به روز کنید.

فید داده های کارشناسی ارشد امنیت ایالات متحده ، جریان مستقیم اقدامات شرکت ها را فراهم می کند. فید داده های اصول ایالات متحده به روزرسانی های روزانه در مورد اصول شرکت را ارائه می دهد. فید داده های در دسترس بودن سهام ایالات متحده تعداد سهام موجود در دسترس برای فروشندگان کوتاه را فراهم می کند.

یافتن منابع

داده های سهام سهام ایالات متحده داده های بازار را در تمام مبادلات ادغام می کند. معاملات بدون نسخه (OTC) از این امر مستثنی است. فید داده ها توسط پردازنده اطلاعات اوراق بهادار (SIP) تأمین می شود ، بنابراین دارای 100 ٪ پوشش بازار است. در مقابل ، سیستم عامل های رایگان که فیدهای داده مانند سیستم تجارت جایگزین بهتر (BATS) را نشان می دهند ، فقط حدود 6-7 ٪ پوشش بازار دارند.

ما تقسیمات زنده ، سود سهام و اقدامات شرکتی را برای شرکت های آمریکایی ارائه می دهیم. ما آنها را قبل از شروع روز تجارت به الگوریتم شما تحویل می دهیم.

انتخاب عالم

فید داده های سهام ایالات متحده شما را قادر می سازد تا یک جهان پویا از اوراق بهادار ایجاد کنید.

جهان درشت

داده های زنده برای انتخاب درشت و خوب جهان در ساعت 7 صبح به وقت شرقی (ET) وارد می شود ، بنابراین انتخاب درشت و خوب جهان برای الگوریتم های زنده بین 7 تا 8 صبح ET اجرا می شود. این زمان به شما امکان می دهد تا قبل از باز شدن بازار ، معاملات را انجام دهید. برای نیمه شب چیزی را برنامه ریزی نکنید زیرا داده های انتخاب جهان هنوز آماده نیستند.

جهان تشکیل دهنده ETF

فید داده های سهام ایالات متحده شما را قادر می سازد جهانی از اوراق بهادار را برای مطابقت با ترکیبات یک ETF ایجاد کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد جهان ETF ، به انتخاب اجزای ETF مراجعه کنید.

ساختمان نوار

ما برای ساخت میله ها کنه ها را جمع می کنیم.

اختلاف

در معاملات زنده ، میله ها با استفاده از جدول زمانی مبادله با دقت میکرو ثانیه ساخته می شوند. این پردازش میکروس ثانیه توسط میکروس ثانیه از کنه ها می تواند به معنای این باشد که میله های فردی بین تجارت زنده و پشتی می توانند کنه های کمی متفاوت داشته باشند. در نتیجه ، امکان شمارش کنه در میله های مختلف بین پشتی و تجارت زنده وجود دارد که می تواند منجر به کافه هایی شود که مقادیر کمی متفاوت باز ، بالا ، نزدیک ، نزدیک و حجم دارند.

حراج های افتتاحیه و بسته شدن

قیمت افتتاح و بسته شدن روز با کنه های حراج و اختتامیه بسیار خاص تعیین شده است. هنگامی که سهام مانند اپل ذکر شده است ، در NASDAQ ذکر شده است. حراج باز در NASDAQ قیمتی است که به عنوان باز رسمی روز استفاده می شود. NYSE ، BATS و سایر صرافی ها نیز حراج های افتتاحیه دارند ، اما تنها قیمت رسمی افتتاح اپل حراج افتتاحیه در مبادله ای است که در آن ذکر شده است.

ما قیمت های افتتاحیه و بسته شدن اولین و آخرین میله های روز را به قیمت های رسمی حراج تنظیم کردیم. این فرآیند برای میله های دوم ، دقیقه ، ساعت و روزانه برای قیمت های 9:30 صبح و 4:30 بعد از ظهر به وقت شرقی (ET) استفاده می شود. در مقابل ، سایر سیستم عامل ها ممکن است از قیمت های باز و بسته شدن صحیح استفاده نکنند.

قیمت حراج رسمی معمولاً 2-30 ثانیه پس از باز و بسته شدن بازار منتشر می شود. ما تمام تلاش خود را برای استفاده از قیمت های رسمی و بسته شدن رسمی در میله هایی که می سازیم استفاده می کنیم ، اما تأخیر می تواند به اندازه کافی بزرگ باشد که زمان کافی برای به روزرسانی قیمت باز و بسته شدن نوار قبل از تزریق به الگوریتم های شما وجود ندارد. به عنوان مثال ، اگر در داده های رزولوشن دوم مشترک شوید ، ما تا پایان دوم برای قیمت افتتاح صبر می کنیم اما بیشتر داده های با وضوح دوم قیمت رسمی افتتاح را دریافت نمی کنند. اگر در داده های وضوح دقیقه ای مشترک شوید ، ما تا پایان دقیقه برای قیمت حراج افتتاحیه صبر می کنیم. بیشتر اوقات ، قیمت حراج واقعی را با داده های وضوح دقیقه دریافت خواهید کرد ، اما همیشه استثنائاتی وجود دارد. NASDAQ و NYSE می توانند در انتشار قیمت حراج افتتاحیه تاخیر داشته باشند ، اما ما کنترل آن مسائل را نداریم و باید داده ها را به موقع منتشر کنیم تا نوار مورد نظر خود را بدست آورید.

کنه های مستثنی

روند بارگذاری می تواند کنه ها را حذف کند. اگر کنه مستثنی باشد ، حجم آن در نوار جمع می شود اما قیمت آن در نوار جمع نمی شود. اگر هر یک از گفته های زیر صحیح باشد ، کنه ها حذف می شوند:

• کنه مشکوک است.
• کنه از FINRA Exchange است و آستانه قیمت و حجم ما را برآورده می کند.
• این تجارت هیچ یک از موارد زیر شامل تجارت تجاری و حداقل یکی از موارد زیر است که از تجارت خارج شده است:

  تجارت تجاری	وضعیت	شرح
  منظم	مشمول	تجارت ساخته شده بدون شرایط اعلام شده ، روش منظم برای تسویه حساب در روز سوم کار پس از تاریخ معامله تلقی می شود.
  شکل	مشمول	معامله در ساعات طولانی به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا به رویدادهایی که معمولاً خارج از ساعات معمول بازار رخ می دهند، مانند گزارش های سود، واکنش سریع نشان دهند. با این حال، نقدینگی ممکن است در طول چنین معاملاتی با فرم T محدود شود، که منجر به اسپرد پیشنهادی-فروش گسترده می شود.
  پول نقد	مشمول	معامله ای که مستلزم تحویل اوراق بهادار و پرداخت در همان روز انجام معامله است.
  ExtendedHours	مشمول	معامله ای را مشخص می کند که خارج از ساعات معمول بازار اولیه انجام شده است و به عنوان معامله با ساعات طولانی گزارش می شود.
  روز بعد	مشمول	معامله ای که مستلزم تحویل اوراق بهادار در اولین روز کاری پس از تاریخ معامله است.
  OfficialClose	مشمول	ارزش پایانی "رسمی" تعیین شده توسط یک مرکز بازار را نشان می دهد. این گزارش تراکنش حاوی قیمت پایانی تولید شده در مرکز بازار خواهد بود.
  رسمی باز	مشمول	ارزش باز "رسمی" را که توسط یک مرکز بازار تعیین شده است را نشان می دهد. این گزارش تراکنش شامل قیمت افتتاحیه تولید شده در مرکز بازار خواهد بود.
  ClosingPrints	مشمول	معامله ای که مبادله را تشکیل می داد، یک معامله پایانی تک قیمتی توسط مرکز بازار بود.
  OpeningPrints	مشمول	معامله ای که معامله را تشکیل می داد، یک معامله افتتاحیه تک قیمتی توسط مرکز بازار بود.
  Intermarket Sweep	مستثنی شده است	معامله ای که مبادلات تجاری را تشکیل می داد، اجرای دستوری بود که به عنوان یک سفارش بین بازاری شناسایی شد.
  TradeThroughExempt	مستثنی شده است	بیانگر این است که آیا یک تجارت معاف است یا خیر (قاعده 611).
  OddLot	مستثنی شده است	نشان می دهد که معامله به مقدار زیادی کمتر از 100 سهم است.

• اندازه این مظنه کمتر از 100 سهم است.
• نقل قول دارای یکی از QuoteConditionFlags زیر است:

  QuoteConditionFlags	شرح
  بسته شدن	نشان می دهد که این نقل قول آخرین نقل قول برای یک امنیت برای آن شرکت کننده بود.
  انتشار اخبار	هنگامی که اخبار مرتبطی که بر امنیت تأثیر می گذارد در حال انتشار است، معاملات نظارتی متوقف می شود. معامله تا زمانی که بازار اولیه تشخیص دهد که انتشار یا افشای اطلاعات کافی رخ داده است، به حالت تعلیق در می آید.
  اخبار در حال تعلیق	نشان دهنده توقف تجارت نظارتی به دلیل اعلام خبری مورد انتظار است که ممکن است بر امنیت تأثیر بگذارد. تاخیر افتتاح یا توقف معاملات ممکن است پس از انتشار اخبار ادامه یابد.
  TradingRangeIndication	محدوده معاملاتی احتمالی (قیمت‌های پیشنهادی و پیشنهادی، بدون اندازه) اوراق بهاداری را نشان می‌دهد که بازگشایی آن با تأخیر یا توقف معامله نیست. نشانگر محدوده معاملاتی قبل یا بعد از باز شدن اوراق بهادار استفاده می شود.
  عدم تعادل سفارش	در صورت عدم تعادل قابل توجهی در سفارشات خرید یا فروش ، یک وضعیت توقف غیر تنظیم کننده را نشان می دهد.
  از سرگیری	نشان می دهد که تجارت برای یک شرکت کننده دیگر در امنیتی که افتتاح شده و یا تجارت متوقف شده است ، دیگر به حالت تعلیق در نمی آید.

• نقل قول هیچ یک از موارد زیر را ندارد:

  QuoteConditionFlags	شرح
  منظم	این شرایط برای اکثر نقل قول ها برای نشان دادن یک محیط تجاری عادی استفاده می شود.
  آهسته. تدریجی	این شرایط برای نشان دادن اینكه نقل قول نقل قول آهسته در هر دو پیشنهاد است و به دلیل لیست آهسته تنظیم شده كه شامل اوراق بهادار با قیمت بالا است ، پیشنهاد می كند.
  شکاف	در حالی که در این حالت ، اخراج خودکار واجد شرایط نیست ، پس از آن نقل قول در پیشنهاد و پیشنهاد به صورت دستی و غیر شرکت در نظر گرفته می شود و هر دو طرف را می توان طبق مقررات NMS معامله کرد.
  افتتاحیه	این شرایط را می توان منتشر کرد تا نشان دهد که این نقل قول نقل قول برای امنیت برای آن شرکت کننده است.
  فستیوال	برای دوره های بسیار فعال با مدت زمان کوتاه. در حالی که در این حالت ، شرکت کننده UTP به بهترین وجهی برای تلاش ها وارد می شود.
  از سرگیری	نشان می دهد که تجارت برای یک شرکت کننده دیگر در امنیتی که با تأخیر یا تجارت متوقف شده بود ، به حالت تعلیق در نمی آید.

در جداول قبلی ، شرکت کننده به اشخاص در صفحه 19 از مشخصات باینری خروجی چند مرحله ای سیستم نوار تلفیقی اشاره دارد.

کنه های مشکوک

داده های قیمت کنه خام و فیلتر نشده است ، بنابراین می تواند نویز زیادی داشته باشد. اگر کنه قابل معامله نباشد ، ما آن را به عنوان مشکوک پرچم می کنیم. این فرایند باعث می شود که میله ها به نمایشی واقعی تر از آنچه می توانید در تجارت زنده اجرا کنید. اگر از داده های کنه استفاده می کنید ، از استفاده از کنه های مشکوک در الگوریتم های خود به عنوان نقاط داده آموزنده خودداری کنید. توصیه می کنیم فقط در صورت درک خطرات از داده های کنه استفاده کنید و قادر به انجام فیلتر کنه خود هستید. کنه ها در شرایط زیر به عنوان مشکوک پرچم گذاری می شوند:

این تصویر کنه ای را نشان می دهد که بالاتر از بهترین قیمت یک امنیت است. خط سبز بهترین سؤال از امنیت را نشان می دهد ، خط آبی بهترین پیشنهاد امنیت را نشان می دهد و نقاط قرمز نشان دهنده کنه های تجاری است. کنه بین بهترین پیشنهاد و سؤال از پر کردن سفارشات پنهان رخ می دهد. کنه ای که بالاتر از بهترین قیمت سؤال شده است به عنوان مشکوک پرچم گذاری شده است.

این تصویر کنه ای را نشان می دهد که به دور از قیمت امنیت رخ داده است. نقاط قرمز نشان دهنده کنه های تجاری است. کنه ای که به دور از قیمت بازار رخ داده است به عنوان مشکوک پرچم گذاری شده است.

تحویل

بیشتر الگوریتم های معاملاتی زنده روی سرورهای مستقر در Equinix اجرا می شوند. مکان همکار چندین عامل را کاهش می دهد که می تواند در الگوریتم شما اختلال ایجاد کند ، از جمله خرابی از قطع اینترنت ، تعمیرات تجهیزات و بلایای طبیعی.

داده های زنده برای سفر از منبع به الگوریتم خود زمان می برد. فید داده های سهام ایالات متحده دارای تأخیر 20-50 میلی ثانیه است. QuantConnect برای تجارت با فرکانس بالا طراحی نشده است.