شاخص حرکت تصادفی (SMI)

شاخص تکانه تصادفی (SMI) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که حرکت قیمت را با محاسبه فاصله قیمت بسته آن نسبت به محدوده قیمت متوسط بالا و پایین آن نشان می دهد. SMI تلاش می کند تا نوسانگر تصادفی سنتی را بهبود بخشد.

شاخص حرکت تصادفی چیست؟

شاخص تکانه تصادفی (SMI) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که حرکت قیمت را تجزیه و تحلیل می کند. این با استفاده از قیمت بسته شدن نسبت به محدوده میانه (بالا-پایین) قیمت اوراق بهادار در یک دوره مشخص محاسبه می شود.

این اندیکاتور در نمودار به عنوان یک نوسانگر نشان داده شده است، که نباید با نوسانگر تصادفی اشتباه گرفته شود، همانطور که در تصویر زیر مشاهده می شود:

معامله گرانی که با نوسان ساز تصادفی آشنا هستند به سرعت متوجه می شوند که اندیکاتور حرکت تصادفی سریعتر به قیمت پاسخ می دهد.

شاخص حرکت تصادفی به شما چه می گوید؟

این ابزار تصادفی که توسط ویلیام بلاو در سال 1993 توسعه یافت، یک شاخص ارتقا یافته است که حرکت جهت دار را در هر بازار معین بر اساس قیمت بسته شدن دارایی نشان می دهد.

این به شما کمک می کند تا سطوح بالقوه اشباع خرید و فروش بیش از حد را در نمودار تعیین کنید و به ارزیابی جهت تجارت کمک می کند.

تفسیر موثر سیگنال های تجاری خرید و فروش تولید شده توسط این اندیکاتور، از جمله شرایط خرید و فروش بیش از حد، متقاطع های سیگنالینگ و واگرایی، بسیار مهم است.

• بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد: معامله گران از این اندیکاتور برای شناسایی شرایط بالقوه اشباع خرید یا فروش بیش از حد مانند نوسانگر تصادفی استفاده می کنند.
• Momentum: SMI همچنین می تواند با نشانگرهای حجم استفاده شود تا نشان دهد که مومنتوم چقدر فشار خرید یا فروش را تحمل می کند.
• روند: برخی معامله گران از اندیکاتور حرکت تصادفی به عنوان شاخص روند کلی برای تعیین حرکات صعودی و نزولی قیمت در بازار استفاده می کنند.
• روند کاذب: SMI همچنین می تواند واگرایی ها را نشان دهد که نشان دهنده یک روند نادرست یا پایان یک روند موجود است.

شاخص حرکت تصادفی چگونه کار می کند؟

SMI یک نوسان ساز، نوسان ساز تکانه تصادفی را نمایش می دهد.

این اندیکاتور قیمت یک دارایی را به صورت درصدی بین دو مقدار شدید عادی می کند. به طور معمول، دو خط ترسیم می شود، خط %K (خط آبی در نمودار زیر) و میانگین متحرک %K که به %D (خط قرمز) معروف است.

مقدار %K خام به عنوان تصادفی سریع نیز شناخته می شود، در حالی که مقدار %D تصادفی آهسته یا «خط سیگنال» است.

وقتی دو خط شاخص مقادیر بالا (+/-40) را نشان می‌دهند، نشان‌دهنده یک روند قوی است که منجر به شرایط بالقوه بیش خرید یا فروش بیش از حد بازار می‌شود.

فلش در پایین نشانگر شرایط بالقوه بیش از حد در نمودار زیر است که به یک سیگنال خرید ترجمه می شود. در مقابل ، فلش در بالا فرصت فروش را با شرایط بالقوه بیش از حد نشان می دهد.

محاسبه شاخص حرکت تصادفی

.

• قیمت - قیمت نزدیک ؛
• ll (q) - حداقل قیمت (میله q) ؛
• HH (q) - حداکثر قیمت (میله های Q) ؛
• SM (قیمت ، q) = قیمت 1/2*[ll (q)+hh (q)]-q-period momentum تصادفی ؛
• SM (قیمت ، q ، r ، s ، u)-سه گانه صاف q-perpiod q-period.
• HH (q) -ll (q)-محدوده قیمت q- دوره ؛
• 1/2*[ll (q)+hh (q)]-نقطه میانی دامنه قیمت q- دوره ؛
• 1/2*[HH (q) -ll (q)]-نیمی از محدوده قیمت q- دوره ؛
• EMA (… ، R)- 1 صاف کردن- میانگین متحرک صاف و صاف با دوره R ، اعمال شده به:
  • به حرکت تصادفی ؛
  • به نیمی از محدوده قیمت Q- دوره ؛
  • q - دوره ، برای محاسبه حرکت تصادفی (به طور پیش فرض Q = 5) استفاده می شود.
  • R - دوره 1 EMA ، که به صورت تصادفی اعمال می شود (به طور پیش فرض R = 20).
  • S - دوره 2 EMA ، که به نتیجه 1 صاف کردن (به طور پیش فرض S = 5) اعمال می شود.
  • U - دوره 3 EMA ، که به نتیجه یک هموار سازی 2 اعمال می شود (به طور پیش فرض U = 3).
  • AppliedPrice - نوع قیمت (به طور پیش فرض AppliedPrice = price_close).
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. اگر r ، s یا u = 1 ، از هموار سازی استفاده نمی شود.
  • حداقلنرخ = (Q-1+R+S+U-3+1).

  شاخص حرکت تصادفی فرمول اکسل

  کد VBA بسیاری از بالابرهای سنگین را برای محاسبات انجام می دهد ، اما از فرمول های برگه نیز می توان برای محاسبه SMI در اکسل استفاده کرد.

  با این حال ، لازم است که در نظر داشته باشید که اگرچه استفاده ساده از آن است ، اما این موارد انعطاف پذیر تر از VBA هستند.

  اگر می خواهید در مورد محاسبه شاخص حرکت تصادفی در اکسل اطلاعات بیشتری کسب کنید ، این مقاله را بخوانید. در مورد فرآیند استفاده از فرمول های کاربرگ به جزئیات بیشتری می پردازد.

  بهترین تنظیمات شاخص حرکت تصادفی

  • ٪ k = 5. این خط سریعتر است که نشان دهنده حرکت اصلی قیمت است.
  • ٪ D = 3. این یک خط کندتر ، یک میانگین حرکت ساده (SMA) از ٪ K است.

  بیشتر معامله گران هنگام جستجوی فرصت های معاملاتی با استفاده از شاخص حرکت تصادفی ، به تنظیمات پیش فرض می پردازند. با این حال ، SMI خیلی سریعتر از نوسان ساز تصادفی سنتی است ، به این معنی که برخی از معامله گران ممکن است بخواهند دوره خط K را افزایش دهند که SMI در حال خواندن است تا شاخص را کند کند. معامله گران به طور معمول خط متوسط حرکت کندتر را افزایش نمی دهند زیرا سرعت سیگنال را کاهش می دهد.

  شاخص حرکت تصادفی در مقابل نوسان ساز تصادفی

  نوسانگر تصادفی و شاخص تکانه تصادفی سعی در تعیین تکانه در هر شرایط بازار دارند. اگرچه مشابه اند، اندیکاتور تصادفی و شاخص تکانه تصادفی تفاوت های مشخصی دارند که آنها را برای سبک های معاملاتی مختلف ایده آل می کند.

  یک اندیکاتور تصادفی سنتی ابزار ساده تری است که فقط حرکت جهتی را بر اساس قیمت بسته شدن فعلی اوراق بهادار در پایان دوره اندازه گیری شده (ماه، روز، روزانه و غیره) نشان می دهد.

  نوسانگر تصادفی قیمت های نزدیک اوراق بهادار خاص را با بالاترین و پایین ترین قیمت ها، محدوده پایین بالا، در یک دوره خاص مقایسه می کند. با این حال، معامله گران اغلب به دلیل حساسیت قیمت نوسانگر تصادفی به قیمت بسته شدن که باعث نوسانات قیمت می شود، با مشکلاتی مواجه می شوند و برخی از معامله گران را به دنبال راه حل می گذارد.

  تغییر دوره میله یکی از راه های هموارسازی سطح نوسان در نوسانگر تصادفی است. روش دیگر برای صاف کردن سیگنال ها تغییر دوره کلی یا %D در تنظیمات نوسانگر تصادفی است.

  از طرف دیگر، برخی معامله‌گران مومنتوم نوسانگر تصادفی را به نفع شاخص تکانه تصادفی حذف می‌کنند.

  این شامل فاصله قیمت بسته شدن اوراق بهادار نسبت به میانگین دامنه پایین بالا است، و به معامله‌گران مومنتوم دید نرم‌تری از قیمت بسته شده دارایی نسبت به محدوده اخیر می‌دهد.

  به همین دلیل، معامله‌گران SMI را پیش‌بینی‌کننده بهتر نقاط عطف می‌دانند.

  مزایای SMI چیست؟

  • سهولت استفاده: SMI به معامله گران مومنتوم کمک می کند تا تغییرات حرکت قیمت را شناسایی کنند.
  • مبتنی بر حرکت: SMI یک اندیکاتور مبتنی بر حرکت است که گفته می شود منجر به حرکت قیمت می شود.
  • Clear Signals: نشانه هایی از تغییرات احتمالی در مومنتوم برای معاملات برگشت متوسط یا معکوس روند را نشان می دهد.

  معایب SMI چیست؟

  برای تایید حرکت باید با شاخص های حجم استفاده شود: برای اینکه معامله گران درک بهتری از مسیر حرکت بازار داشته باشند، باید از SMI همراه با اندیکاتورهایی که حجم را در بازار اندازه گیری می کنند استفاده کنند.

  نحوه استفاده از شاخص حرکت تصادفی

  در بیشتر موارد، معامله گران برای تعیین تکانه قیمت و جهت یک اوراق بهادار خاص برای طولانی شدن یا استفاده از آن به عنوان سیگنال فروش برای کوتاه شدن، به ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند SMI وابسته هستند.

  • بیش از حد خرید و فروش بیش از حد
  • متقاطع خط سیگنال
  • واگرایی

  بیش از حد خرید و فروش بیش از حد

  SMI می تواند یک ابزار تحلیل تکنیکال قدرتمند باشد که به شما کمک می کند تا سطوح بالقوه بیش از حد خرید و فروش بیش از حد بازار را پیدا کنید.

  با این حال ، اگر مناطق پشتیبانی و مقاومت مشخصی وجود نداشته باشد ، می تواند برای تجارت بیش از حد و سیگنال های فراگیر تولید شده توسط SMI کورکورانه خطرناک باشد.

  

  اما ، در بازارهای واضح ، معامله گران می توانند از سطح +/- 40 در نوسان ساز استفاده کنند تا فرصت های تجاری بالقوه سودآور را پیدا کنند.

  توجه به این نکته حائز اهمیت است که سطح اسیلاتور +40 ی ا-40 روندهای قوی را نشان می دهد ، و این روند ممکن است ادامه یابد. با این وجود ، این ایده یک حرکت قابل توجه قیمت به سودآوری تبدیل می شود و این باعث معکوس روند می شود.

  صلیب

  متقاطع خط سیگنال مسلماً ساده ترین استفاده از این شاخص است. برای یافتن سیگنال های خرید و فروش ، همه معامله گران باید انجام دهند این است که رابطه بین دو خط ٪ K (خط K) و ٪ D (خط D) را تماشا کنید.

  این روش معاملاتی تعداد زیادی از معاملات بالقوه را ارائه می دهد ، در نتیجه درصد پیروزی کمتری (تعداد معاملات سودآور تقسیم بر تعداد کل معاملات).

  اما ، می توانید از روش هایی برای فیلتر کردن معاملات متقاطع SMI با احتمال پایین تر استفاده کنید. یکی از این روش ها اضافه کردن یک منطقه خنثی در منطقه نوسان ساز در سطح 15 +/ 15 است.

  با استفاده از این منطقه خنثی ، شما این احتمال را بیشتر می کنید که بتوانید در معاملات سودآور طولانی تر بمانید و در نزدیکی خط صفر اقدامات خود را انجام ندهید.

  نحوه مشاهده این منطقه خنثی در جدیدترین روند فیلتر می شود.

  به عنوان مثال ، اگر بر اساس یک متقاطع در +40 یا بیشتر وارد تجارت فروش شوید ، و سپس یک متقاطع را در منطقه خنثی +/- 15 مشاهده می کنید ، بلافاصله موقعیت را معکوس نمی کنید بلکه در عوض تماشا می کنید و می بینید که چگونهبازار در حال واکنش به پشتیبانی نسبی در حرکت پایین تر است.

  اگر قیمت به راحتی از طریق منطقه خنثی حرکت کند و روند دست نخورده باقی بماند ، بسته به روش تجارت خاص خود می توانید توقف های خود را محکم کنید یا حتی به تجارت خود اضافه کنید.

  

  تصویر زیر نمونه ای از متقاطع نوسان ساز شتاب تصادفی را نشان می دهد:

  واگرایی

  واگرایی SMI می تواند در مناطق بیش از حد یا بیش از حد نمودار اتفاق بیفتد. اگرچه واگرایی گسترده نیست ، اما هنوز هم یک سیگنال تجاری بالقوه است.

  واگرایی SMI هنگامی اتفاق می افتد که قیمت اوج بالاتر را بالا ببرد (یا پایین ترین سطح پایین تر باشد) ، اما نوسان ساز از کت و شلوار پیروی نمی کند.

  از آنجا که حرکت باعث افزایش قیمت می شود ، شما باید با نشانگر تجارت کنید و نه حرکت قیمت ، انتظار دارید که با استفاده از پشتیبانی و مقاومت به عنوان راهنمای خود ، یک روند وارونگی روند را انجام دهید.

  

  تصویر زیر نمونه ای از واگرایی SMI است:

  به یاد داشته باشید که با تمام روش های مختلف می توانید از نشانگر حرکت تصادفی استفاده کنید ، هرگز عاقلانه نیست که بدون تأیید سایر ابزارهای تحلیل فنی ، تجارت های بیش از حد ، صلیب یا واگرایی را انجام دهید. علاوه بر این ، بهتر است اگر همه چیز را پشت سر بگذارید.

  شاخص حرکت تصادفی برای Intraday و معاملات روز

  • مقیاس گذاری
  • معاملات با فرکانس بالا ؛وت
  • تجزیه و تحلیل جریان سفارش.

  از طرف دیگر ، Daytrading شامل باز کردن موقعیت در هر بازار معین فقط برای خروج در زنگ پایانی است.

  در حالی که این استراتژی برخی از شباهت ها را با رویکرد Intraday به همراه دارد ، معامله گران روز به طور معمول در حجم بالایی برخورد نمی کنند. درعوض ، آنها تمایل دارند که یک فرصت حق بیمه را در اوایل روز تجارت شناسایی کنند تا این فرصت را به صورت جلسه به جلسه اجرا کنند.

  • تجارت حرکت ؛
  • روند زیر ؛وت
  • تجارت محدوده

  از هر رویکردی که استفاده کنید ، می توانید از SMI برای کمک به شما در یافتن فرصت های تجاری بالقوه سودآور در بازار استفاده کنید.

  هنگامی که دامنه مشخصی در بازار وجود داشته باشد ، می توان از SMI به طور مؤثر برای تجارت داخلی و روز استفاده کرد. این ابزار برای ارائه سیگنال های ورود و خروج به همان روشی که برای فریم های زمانی طولانی تر انجام می شود ، کار می کند.

  تنظیم شاخص حرکت تصادفی در TradingView

  برای تنظیم شاخص SMI در TradingView ، به برگه "شاخص ها" بروید و شاخص حرکت تصادفی را جستجو کنید.

  پس از یافتن آن ، روی آن کلیک کنید و به طور خودکار در نمودارهای شما نصب می شود. به طور پیش فرض ، طول ٪ k در 5 تنظیم شده است ، در حالی که طول ٪ d تنظیم شده است 3.

  اگر روی "تنظیمات" کلیک کنید ، ورودی ها و سبک های مختلفی را که می توانید از آن انتخاب کنید ، مشاهده خواهید کرد تا نشانگر خود را با توجه به ترجیحات و سبک تجارت خود تغییر دهید.

  بیشتر معامله گران از تنظیمات پیش فرض برای شاخص حرکت تصادفی استفاده می کنند. قبل از اینکه بتوانند درک کنند چگونه می توانند تنظیمات نشانگر را به طور مؤثر تغییر دهند تا با سبک معاملاتی خود مطابقت داشته باشند ، یک منحنی یادگیری وجود دارد.

  این که آیا شما از آن برای انجام معاملات از مناطق Overbought/Oversold ، واگرایی ساده SMI یا کراس اوور خط سیگنال استفاده می کنید ، اضافه کردن نشانگر SMI به زرادخانه تجارت شما به شما کمک می کند تا فرصت های تجاری بیشتری را که به راحتی با استفاده از عملکرد قیمت دیده نمی شوند ، مشاهده کنید.

  خط پایین

  SMI یک نشانگر حرکت محبوب است که شما را در معرض روش های مختلف برای تعیین ورودی ها و خروج در بازار قرار می دهد.

  این که آیا شما از آن برای انجام معاملات از مناطق Overbought/Oversold ، واگرایی ساده SMI یا کراس اوور خط سیگنال استفاده می کنید ، اضافه کردن نشانگر SMI به زرادخانه تجارت شما به شما کمک می کند تا فرصت های تجاری بیشتری را که به راحتی با استفاده از عملکرد قیمت دیده نمی شوند ، مشاهده کنید.

  تجربه شما مانند استفاده از شاخص حرکت تصادفی چیست؟نظرات خود را در نظرات زیر به اشتراک بگذارید!

  

  گزارش این تبلیغ