استراتژی معاملاتی مارتینگاله: یک راهنمای مختصر

ما اغلب در مورد استراتژی های Martingale در بازی های کازینو می شنویم که در آن یک اندازه شرط آنها را بعد از هر باخت دو برابر می کند. آیا می توان این استراتژی های Martingale را برای تجارت و افزایش سود معامله گر اعمال کرد؟

در این وبلاگ با طی کردن موضوعات زیر به Martingale و کاربرد آن در استراتژی های معاملاتی توجه خواهیم کرد.

Martingale چیست؟

یک متغیر تصادفی یک مقدار ناشناخته یا تابعی است که برای هر آزمایش ممکن مقدار خاصی می گیرد. این می تواند گسسته یا مداوم باشد. ما متغیر تصادفی گسسته را در زیر برای توضیح Martingale در نظر می گیریم.

Martingale دنباله ای از متغیرهای تصادفی M1 ، M2 ، M3… MN ، کجا

E [Mn+1|Mn] = Mn, n ->0 ، 1 ،… ، n+1 🡪 (1)

که به عنوان انتظار منگنز 1 خوانده می شود با توجه به مقدار منگنز برابر با منگنز ، یعنی انتظار ثابت است

برای یک متغیر تصادفی که مقادیر مختلف X1 ، X2 ، X3 را با احتمالات مربوط به P1 ، P2 و P3 می گیرد ، انتظار به این صورت محاسبه می شود:

e [m] = x1 * p1 + x2 * p2 + x3 * p3 ، به اصطلاح ساده تر ، انتظار همان اندازه حسابی است.

توجه: Martingale همیشه با توجه به برخی از مجموعه های اطلاعاتی و برخی از اندازه گیری ها تعریف می شود. اگر مجموعه اطلاعات یا احتمال مرتبط با فرآیند تغییر کند ، ممکن است این روند دیگر یک مارتینگال نباشد.

Martingale چگونه کار می کند؟

یک بازی ساده را در نظر بگیرید ، جایی که یک سکه عادلانه را بریزید و اگر نتیجه آن باشد ، یک دلار برنده می شوید و اگر دم باشد دلار را از دست می دهید.

در این بازی احتمال ابتلا به سر یا دم همیشه نیمی است. بنابراین ، میانگین ارزش پیروزی برابر با ½ (1) + ½ (-1) = 0 است ، که این بدان معنی است که شما نمی توانید با بازی کردن تعدادی دور از بازی ، به طور سیستماتیک پول اضافی کسب کنید (اگرچه دستاوردهای تصادفی یا ضرر هنوز هم استممکن)

از این رو ، موارد فوق املاک Martingale را برآورده می کند که می گوید در هر دور خاص درآمد شما بدون توجه به نتایج دورهای قبلی ، یکسان است.

انتظار مشروط در مارتینگاله

عبارت در سمت چپ معادله (1) در تعریف Martingale "انتظار شرطی" نامیده می شود. انتظار مشروط (که به آن میانگین مشروط نیز گفته می شود) به سادگی میانگین است که پس از وقوع مجموعه ای از شرایط قبلی محاسبه می شود.

انتظار شرطی از یک متغیر تصادفی X با متغیر احترام Z به عنوان یک متغیر تصادفی (جدید) y = e (x | z) تعریف شده است

استراتژی تجارت مارتینگیل

استراتژی معاملاتی Martingale دو برابر کردن میزان قرار گرفتن در معرض یا سرمایه گذاری خود در معاملات از دست دادن است. از آنجایی که بازده درازمدت مورد انتظار شما هنوز یکسان است (زندگی زمانی که قیمت پایین می‌آید و با افزایش قیمت افزایش می‌یابد)، این استراتژی را می‌توان با خرید در هنگام کاهش قیمت و کاهش میانگین قیمت ورودی خود اجرا کرد. بنابراین، حتی پس از یک سری معاملات بازنده، اگر یک معامله برنده اتفاق بیفتد، تمام ضررها از جمله مبلغ معامله اولیه را به دست می آورد زیرا منجر به سود 2^p=∑ 2^p-1+1 می شود.

مزایا و معایب Martingale: یکی از مزیت‌های آن این است که از آنجایی که معامله‌گر بعد از هر معامله بازنده، اندازه سرمایه‌گذاری را دو برابر می‌کند، این استراتژی به جبران ضرر و ایجاد سود کمک می‌کند و سود خالص را بهبود می‌بخشد. در حالی که نقطه ضعف اصلی این است که اگر در حال افزایش اندازه سرمایه گذاری بدون محدودیت ضرر هستید.

توجه: در صورت ورشکستگی شرکت یا منجر به کاهش غیرقابل پوشش که نیاز به سرمایه اضافی دارد، می توانید کل سرمایه خود را از دست بدهید، اگر شانس در بلندمدت بهبود نیابد و به طور مداوم ضرر کنید.

ضد مارتینگل چیست؟

در یک استراتژی ضد مارتینگل، زمانی که قیمت‌ها در جهت سودآوری حرکت می‌کنند، اندازه سرمایه‌گذاری دو برابر می‌شود و در صورت ضرر، اندازه سرمایه‌گذاری را به نصف کاهش می‌دهد. این با این امید انجام می شود که سهام در روندی به رشد خود ادامه دهد که در بازارهای حرکت محور کار می کند.

مزایا و معایب Anti-Martingale: مزیت اصلی سیستم Anti-Martingale حداقل ریسک در شرایط نامساعد است، زیرا حجم معاملات در هنگام ضرر افزایش نمی یابد. با وجود مزایا، ضد مارتینگل نیز در صورت طولانی شدن معاملات بازنده، سودی به همراه ندارد. از این رو، سیگنال های ورودی باید به طور دقیق محاسبه شوند تا زیان سود به دست آمده را پوشش ندهد.

در قسمت بعدی استراتژی Martingale و Anti-martingale را در پایتون خواهیم ساخت. اگر نمی‌دانید در رابطه با پایتون از کجا شروع کنید، می‌توانید دوره پایتون یا کتاب راهنمای پایتون را امتحان کنید.

استراتژی تجاری Martingale در مقابل ضد مارتینگل در پایتون

ما بیش از 6 ماه از داده های قیمت بسته تعدیل شده اپل (AAPL) استفاده کرده ایم. این داده ها از وب سایت مالی یاهو استخراج و در یک فایل csv ذخیره شده است. برای آگاهی از نحوه دانلود داده های مالی، می توانید از طریق این وبلاگ بروید.

اطلاعات سهام را بخوانید

2019 نیمه سالانه (ژوئیه تا دسامبر) داده های قیمت بسته تعدیل شده برای AAPL دانلود شده است

استراتژی ساده Martingale

استراتژی معاملاتی Martingale این است که در صورت از دست دادن معاملات، اندازه تجارت خود را دو برابر کنید.

ما با یک سهام AAPL شروع می کنیم و حجم یا کمیت تجارت را در از دست دادن معاملات دو برابر می کنیم. استراتژی با در نظر گرفتن تجارت برنده به عنوان افزایش 2 ٪ و از دست دادن تجارت به عنوان کاهش 2 درصدی نسبت به قیمت نزدیک قبلی ساخته شده است.

توجه: از نمودار فوق می توانیم توجه کنیم که حجم یا کمیت تجارت به صورت نمایی افزایش می یابد و بازده تجمعی افزایش می یابد. اما در این حالت ، ما ممکن است از سرمایه خارج شویم تا موقعیت را دو برابر کنیم ، که منجر به ورشکستگی می شود.

استراتژی ساده ضد مارتینگال

استراتژی ضد مارتینگال این است که اندازه تجارت را در معاملات برنده دو برابر کند و اندازه از دست دادن معاملات را نصف کند.

مشابه استراتژی فوق مارتینگاله ، ما با یک سهام AAPL شروع می کنیم و حجم یا کمیت تجارت را در معاملات برنده و نیمی از حجم تجارت یا کمیت در از دست دادن معاملات دو برابر می کنیم. این استراتژی با توجه به افزایش تجارت به عنوان افزایش 2 ٪ و از دست دادن تجارت به عنوان کاهش 2 ٪ نسبت به قیمت نزدیک قبلی ساخته شده است.

Martingale استاندارد منجر به نتایج بسیار متغیر در طولانی مدت می شود ، زیرا می تواند با ضررهای گسترده ای روبرو شود. در حالی که توزیع بازده ضد مارتینگال به طور قابل توجهی مسطح تر است ، با واریانس کمتری که باعث کاهش قرار گرفتن در معرض تلفات می شود و سود آن را افزایش می دهد. با توجه به این موضوع ، ما می بینیم که اکثر معامله گران موفق تمایل دارند از استراتژی های ضد مارتینگال پیروی کنند ، زیرا در نظر گرفته می شوند که در طول یک خط برنده ، اندازه سرمایه گذاری فزاینده کمتری نسبت به یک خط ضرر در مقایسه با استراتژی Martingale در نظر گرفته می شوند.

شما می توانید مسیر یادگیری را برای استراتژی های پیشرفته تجارت الگوریتمی طراحی شده برای معامله گران که می خواهند استراتژی های موجود خود را بهبود بخشند ، بررسی کنید.

نتیجه

در این وبلاگ ، ما ابتدا با مراجعه به مفهوم انتظار مشروط ، معنای شهودی مارتینگال را درک کردیم. در مرحله بعد ، ما انواع استراتژی های Martingale را آموخته ایم. در استراتژی معاملاتی مارتینگاله ، اندازه یا کمیت تجارت در از دست دادن معاملات با انتظار معاملات سودآور آینده برای تأمین ضررها و ایجاد سود دو برابر می شود. در یک استراتژی تجارت ضد مارتینگال ، اندازه یا کمیت تجارت در از دست دادن معاملات (محافظت از نزولی) نصف می شود و در معاملات سودآور دو برابر می شود. ما همچنین شرایط بازار را درک کرده ایم که ممکن است برای هر یک از استراتژی ها مناسب باشد. سرانجام ، ما هر دو استراتژی های معاملاتی مارتینگاله و ضد مارتینگال را اجرا کرده ایم. شما می توانید با ثبت نام در مسیر یادگیری ما در تجارت الگوریتمی برای همه ، انواع مختلفی از استراتژی ها و مدل های کمی را یاد بگیرید.

پرونده داده ها را بارگیری کنید

• درآمد شش ماهه اپل
• ورود به سیستم Martingale برای بارگیری

سلب مسئولیت: کلیه داده ها و اطلاعات ارائه شده در این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است. Quantinsti® در مورد صحت ، کامل بودن ، جاری بودن ، مناسب بودن و یا اعتبار هرگونه اطلاعات در این مقاله هیچ گونه نمایشی ندارد و مسئولیت هرگونه خطا ، حذف یا تأخیر در این اطلاعات یا هرگونه ضرر ، صدمات یا خسارات ناشی از آن نخواهد بودنمایش یا استفادهتمام اطلاعات به صورت as-is ارائه می شود.