بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد؟اسیلاتورهای تصادفی می توانند کمک کنند

یک نوسان ساز تصادفی برای شناسایی سهام بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد طراحی شده است. این اندیکاتور می تواند برای کمک به شناسایی شرایط بالقوه اشباع خرید و فروش بیش از حد، واگرایی ها و جهت روند استفاده شود.

خوراکی های کلیدی

• نوسانگر تصادفی حرکت قیمت را با مشاهده افراط‌های قیمت نسبت به محدوده بالا/پایین در یک دوره زمانی خاص اندازه‌گیری می‌کند.
• Stochastics می تواند برای کمک به شناسایی سهام بالقوه اشباع خرید در مقابل بیش فروش، جستجوی واگرایی های احتمالی و کمک به درک جهت روند استفاده شود.
• نمودارها می توانند نوسانگر تصادفی را با سایر شاخص های فنی ترکیب کنند تا به تایید قدرت و ضعف کلی سهام کمک کنند.

"استوکاستیک حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. اگر موشکی را در حال بالا رفتن در هوا مجسم کنید - قبل از اینکه بتواند پایین بیاید، باید سرعتش کم شود. حرکت حرکت قبل از قیمت تغییر جهت می دهد. این یک ابزار بسیار پیچیده است.»

اینها کلماتی هستند که دکتر جورج لین برای توصیف نوسانگر تصادفی، یکی از شاخص‌های فنی که به طور منظم دنبال می‌شود، استفاده کرد. لین، یک معامله گر معاملات آتی شیکاگو و طرفدار اولیه تحلیل تکنیکال، شاخص حرکت را در اواخر دهه 1950 رایج کرد.

Stochastics ممکن است محبوب باشد، اما اگر در مورد نحوه تفسیر سهام «بیش از حد خرید» در برابر «اشباع فروش» یا نحوه شناسایی جهت روند واضح نیستید، تنها نیستید. حتی برخی از معامله گران کهنه کار در درک مکانیک پشت نوسانگر تصادفی مشکل دارند. بنابراین، بیایید آن را تجزیه کنیم و ببینیم که چگونه استوکاستیک به طور بالقوه می تواند در معاملات شما گنجانده شود.

بلند و کوتاه استوکاستیک

نوسانگر تصادفی فاصله بین قیمت بسته شدن سهام و دامنه اوج و پایین آن را در یک دوره مشخص اندازه گیری می کند. با بسته شدن سهام نزدیک به اوج دامنه، نوسانگر تصادفی افزایش می‌یابد و با بسته شدن سهام نزدیک به پایین‌ترین محدوده، کاهش می‌یابد. این بر این فرض استوار است که با افزایش روند قیمت، قیمت بسته شدن به سمت انتهای بالاتر محدوده قیمت خوشه می‌شود، در حالی که در طول یک روند نزولی، قیمت بسته شدن به سمت پایین‌ترین محدوده قیمت خوشه می‌شود.

طرفداران نوسانگر تصادفی را دوست دارند، زیرا محدوده صفر تا 100 به راحتی قابل یادآوری است، نشانه های خرید بیش از حد آن در مقابل فروش بیش از حد، و توانایی آن در کمک به سیگنال واگرایی در حرکت قیمت سهام. به گفته دکتر لین، نوسان ساز تصادفی به ترتیب در مقادیر بالای 80 یا کمتر از 20 به مناطقی که بیش از حد خرید و فروش بیش از حد فروش می شوند حرکت می کند.

محاسبات پیش فرض بر اساس یک فرمول نسبتاً ساده است که ممکن است در یک کتاب ریاضی کلاس 10 به خانه نگاه کند.

ریاضی در پشت نوسان ساز تصادفی

نوسان ساز تصادفی با دو خط ، خط ٪ K و خط سیگنال ٪ D ترسیم شده است که به شرح زیر تعریف شده است:

• ٪ k = (نزدیک جریان - کمترین کم) / (بالاترین بالا - کمترین کم) * 100
• ٪ D = 3 روز متوسط حرکت ساده (SMA) ٪ k
• کمترین کم = کمترین کمترین برای دوره نگاه به کاربر تعریف شده توسط کاربر
• بالاترین بالا = بالاترین بالا برای دوره نگاه تعریف شده توسط کاربر

نشانگر تصادفی در بین معامله گران فنی محبوب است و به احتمال زیاد آن را در اکثر سیستم عامل های نمودار پیدا خواهید کرد. سه نوسان ساز اصلی تصادفی وجود دارد: کند ، سریع و پر. تفاوت بین نسخه های سریع و کند در این است که سریع تصادفی نسبت به دیگری حساس تر است. به این دلیل است که خط ٪ k برای تصادفی سریع صاف نمی شود ، در حالی که خط ٪ k برای تصادفی آهسته با یک میانگین حرکت ساده سه دوره (SMA) صاف می شود. به نوسانگر سریع تصادفی به عنوان یک قایق موتوری فکر کنید ، قادر به تغییر سریع جهت در میان شرایط سریع در حال تغییر است ، در حالی که نوسان ساز تصادفی آهسته بیشتر شبیه یک قایق بادبانی است و زمان بیشتری را برای تغییر مسیر می گیرد. نوسانگر کامل تصادفی نسخه ای از نوسان ساز تصادفی آهسته است که می تواند به طور کامل توسط کاربر سفارشی شود. برای صاف کردن خطوط ٪ k و ٪ d می توانید تعداد دوره ها را انتخاب کنید.

بنابراین ، از کدام stochastics استفاده می کنید؟این واقعاً موضوع اولویت شخصی است. تصادفی سریع احتمالاً سیگنال های معاملاتی بیشتری به شما می دهد ، احتمالاً آهسته تصادفی سیگنال های کمتری به شما می دهد و بسته به نحوه سفارشی سازی آن ، می تواند در جایی بین این دو باشد. هر سه محاسبه مشابهی دارند و بین صفر و 100 حرکت می کنند. سعی کنید هر سه شاخص را در نمودارهای خود قرار دهید و ببینید که از کدام یک راحت تر استفاده می کنید.

نحوه استفاده از نوسان ساز تصادفی

برخی از بازرگانان می گویند که Stochastics ، به دلیل حساسیت ، می تواند نشانگر خوبی برای استفاده در هنگام تجارت در یک محدوده باشد. اما این به این معنی نیست که وقتی یک سهام در یک روند قوی قرار دارد یا برای شناسایی معکوس های روند ، نمی توان از سنگی استفاده کرد. شما همیشه می توانید استفاده از Stochastics را در کنار سایر شاخص های فنی در نظر بگیرید تا به تعیین سهام بالقوه بیش از حد و سهام بیش از حد کمک کنید.

بیایید نمونه ای از نحوه استفاده از نوسان ساز تصادفی را برای جستجوی واگرایی ، شناسایی بیش از حد در مقابل شرایط بیش از حد و درک جهت روند بررسی کنیم. در شکل 1 ، نمودار قیمت را با روکش SMA 20 دوره مشاهده خواهید کرد. نوسان ساز تصادفی آهسته در زیر بخش زیر نمودار قیمت ظاهر می شود.

شکل 1: Overbought Vs. شرایط بیش از حد ، واگرایی و جهت روند. نوسان ساز تصادفی می تواند نشان دهد که سهام ممکن است از خود جلوتر باشد - به صعود و همچنین نزولی. در این مثال ، پس از یک شرایط فراگیر ، ٪ K (خط آبی) از ٪ D (خط بنفش) به وارونه (یک سیگنال بالقوه حرکت مثبت) کمی قبل از بسته شدن قیمت بالاتر از SMA 20 روزه خود (خط زرد) عبور کرد. وادچند ماه بعد ، برعکس اتفاق افتاد: شرایط "بیش از حد" ، ٪ K از زیر ٪ D عبور کرد ، قیمت زیر SMA 20 روزه بسته شد و عملکرد قیمت از ٪ d متفاوت بود. منبع نمودار: پلت فرم ThinkorsWim®. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

مانند اکثر نوسان سازها ، ابتدا باید جهت روند کوتاه مدت یا بلند مدت سهام را بدانید: آیا در حال افزایش است یا در حال سقوط است؟این یک ایده خوب برای تعیین روند در یک دوره زمانی خاص است. در شکل 1 ، روند طی یک دوره 20 روزه را مشاهده کردیم.

ضریب هوشی سرمایه گذاری خود را تقویت کنید.

پخش وب های آینده TD Ameritrade را کاوش کنید.

حالا بیایید نشانگر تصادفی آهسته را در ترکیب قرار دهیم. خط ٪ K اغلب افراط در حرکت قیمت را مشخص می کند. هنگامی که ٪ k زیر 20 حرکت می کند ، ضعف بالقوه (oversold) را نشان می دهد ، در حالی که اگر بالاتر از 80 (بیش از حد) باشد ، قدرت بالقوه را نشان می دهد. در مستطیل سفید سمت چپ در شکل 1 ، خط ٪ K به سطح فراتر رفته و سپس شروع به حرکت بالاتر می کند. از بالای خط ٪ D عبور کرد - نشانه ای از روند قیمت بالاتر. هنگامی که قیمت بالاتر از SMA 20 روزه خود حرکت کرد ، بیشتر شروع احتمالی یک صعود را تأیید کرد.

در حین صعود ، ٪ K و ٪ D در حال حرکت و خارج از سطح بیش از حد در حال حرکت بودند در حالی که قیمت هنوز بالاتر از روند صعودی SMA 20 روزه خود بود ، نشان می دهد که این روند هنوز وجود دارد. اولین سیگنال ممکن از ضعف در این روند زمانی بود که قیمت زیر SMA 20 روزه عبور کرد ، ٪ K از زیر ٪ D عبور کرد و ٪ K به شدت به سطح Oversold (مستطیل سفید راست) افتاد.

اگر توجه خود را به خط ٪ d تغییر دهید ، خواهید دید که از زیر 80 عبور کرده ، سپس روشن شده و دوباره پایین تر شد. اوج D پایین تر در حالی که قیمت بالاتر حرکت می کند ، نمونه ای از واگرایی نزولی است و می تواند نشان دهنده وارونگی قیمت باشد.

خط پایین

چه آهسته ، سریع و چه کامل ، نوسان سازهای تصادفی ، ویژگی های فردی خاص خود را دارند. اما شاخص بیش از حد/Oversold ممکن است کمی آزمایش و آزمایش با مقادیر را داشته باشد تا به بهترین وجه متناسب با سبک تجارت شما باشد. بنابراین ، نوسان سازهای تصادفی را در سکوی Thinkorswim پرورش داده و آنها را در حساب Papermoney ® خود امتحان کنید.

در حالی که این اصول پایه و اساس تجزیه و تحلیل فنی است ، رویکردهای دیگر ، از جمله تجزیه و تحلیل اساسی ، ممکن است دیدگاههای بسیار متفاوتی را مطرح کنند.